2026-W40 · Sep 28–Oct 4 · Market · Report · published
早盤劇本核對 / PREMARKET CHECK
0DTE 盤中結構 / OPTIONS INTRADAY
下午關鍵位 / AFTERNOON LEVELS
微結構 / MICROSTRUCTURE
板塊 / SECTORS
| 板塊 | 漲跌 |
|---|---|
| XLE 能源 領漲 | +1.33% |
| XLB 材料 | +0.90% |
| XLC 通訊 | +0.86% |
| XLU 公用事業 | +0.79% |
| XLF 金融 | +0.47% |
| XLP 必需消費 | +0.37% |
| XLK 科技 | +0.30% |
| XLV 醫療 | +0.30% |
| XLI 工業 | +0.22% |
| XLY 可選消費 | +0.09% |
| XLRE 房地產 | −0.09% |
| 衛星 | 漲跌 |
|---|---|
| RSP 等權 衛星 | +0.45% |
| SMH 半導體 | +0.10% |
| KRE 區域銀行 最弱 | −0.36% |
情緒與利率 / SENTIMENT & RATES
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| VIX（週五收 15.31 → 微升） | 15.55 +1.57% |
| VIX9D（週五收 12.06 → 近端壓力略增） | 12.99 +7.71% |
| SKEW（週五值） | 144.88 +1.48% |
| 10Y | 5.33% +0.06pt |
| 2Y | 5.09% +0.03pt |
| 2s10s | +24bp |
宏觀 / MACRO
| 品種 | 漲跌 |
|---|---|
| 恆指 隔夜大跌 | −2.33% |
| 日經（隔夜） | +1.44% |
| STOXX 50（歐洲） | +0.06% |
| WTI 原油 | 90.21 −0.99% |
| 銅 放量 rvol 8.99 | 6.64 +2.33% |
| 黃金 | 4,160.0 −0.06% |
| 美元指數 | 102.22 +0.29% |
| BTC | 85,132 −1.56% |
| HYG / LQD（信用） | −0.03% / −0.28% |
巨頭 / MEGA CAPS
| 股票 | 漲跌 |
|---|---|
| META 領漲 | +1.97% |
| TSLA | +1.72% |
| AVGO | +1.67% |
| MSFT | +1.25% |
| NVDA | +1.20% |
| GOOGL | +0.37% |
| AMZN | +0.02% |
| AAPL 唯一收平偏弱 | −0.06% |
午盤裁決 / MIDDAY VERDICT
現價 7,760.38 落在早盤 EM 區間 [7,673.01，7,772.43] 內偏上緣，距上緣僅 12 點；夾在 Put 牆 7,750 與 Call 牆 7,770 之間 20 點夾縫裡，日內高 7,763.44 尚未觸及 Call 牆。
Gamma 環境已由早盤（薄鏈）深負翻正為 +19,203.7，flip 位 7,750；ATM IV 由 10.22% 塌陷至 4.56%，0DTE IV 幾乎打到底——下午是「窄幅釘牆」還是「破牆見 EM 邊界」，全看 7,770 那一線。現價站上 flip 屬正 gamma 區，傾向均值回歸，但 7,770 極近，破則順勢。
早盤假設記分：成立（待定收盤） —— 區間內溫和上行、貼近上緣；P/C volume 1.028 持平均勢；但 IV 塌陷幅度超預期，剩餘 EM 已收斂至 ±16.93。縮量日（SPY rvol 0.30），無量能配合破位要打折看。
Entered 2026-10-05 12:22 · ai/muse · updated 2026-10-05 12:22 · rev 1