2026-W40 · Sep 28–Oct 4 · Market · Report · published
早盤劇本對比 / DEVIATION CHECK
0DTE 盤中 / OPTIONS（到期 2026-10-06）
微結構 / MICROSTRUCTURE
板塊 / SECTORS（當日）
| 板塊 | 漲跌 |
|---|---|
| XLU 公用 領先 | +2.40% |
| XLRE 房地產 | +1.38% |
| XLI 工業 | +1.21% |
| XLP 必需消費 | +1.19% |
| XLY 可選消費 | +1.12% |
| XLB 材料 | +0.84% |
| XLK 科技 | +0.73% |
| RSP 等權 | +0.73% |
| XLE 能源 | +0.65% |
| XLF 金融 | +0.45% |
| SMH 半導體 | +0.12% |
| XLC 通訊 | +0.08% |
| XLV 醫療 | −0.01% |
| KRE 區域銀行 落後 | −0.11% |
動能 11+2 / MOMENTUM (roc_5d)
| 標的 | 5 日 |
|---|---|
| SMH 半導體 領先 | +4.58 |
| XLK 科技 | +4.06 |
| XLE 能源 | +3.78 |
| XLU 公用 | +3.07 |
| XLY 可選消費 | +2.30 |
| XLI 工業 | +1.79 |
| XLB 材料 | +1.66 |
| RSP 等權 | +1.51 |
| XLC 通訊 | +0.20 |
| XLF 金融 | +0.20 |
| XLP 必需消費 | +0.19 |
| XLRE 房地產 | −0.27 |
| XLV 醫療 落後 | −1.97 |
情緒與利率 / SENTIMENT & RATES
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| VIX（15.30 → 15.20，近端壓力緩解） | −2.06% |
| VIX9D（12.85 → 12.42） | −3.35% |
| SKEW | 無法獲取（報價未更新） |
| 10Y（5.31% → 5.26%） | −5bp |
| 2Y（5.07% → 5.02%） | −5bp |
| TIP（實際利率方向） | +0.25% |
| HYG／LQD（信用持穩） | +0.35% / +0.36% |
宏觀 / MACRO
| 品種 | 漲跌 |
|---|---|
| 美元指數 DXY | 101.84 −0.32% |
| WTI 原油（早盤 −2.71% → 收窄） | 89.10 −0.37% |
| Brent 原油 | 99.61 −0.71% |
| 黃金 | 4,191.3 +0.83% |
| 銅 | 6.65 +0.99% |
| BTC | 85,749 −0.04% |
| 亞歐：HSI／日經／STOXX50 | +1.29% / +3.48% / +0.48% |
巨頭 / MEGA CAPS
| 股票 | 漲跌 |
|---|---|
| AVGO 領漲 | +4.40% |
| AMZN | +1.57% |
| MSFT | +1.34% |
| NVDA | +1.03% |
| GOOGL | +0.52% |
| TSLA | +0.48% |
| META | +0.05% |
| AAPL | +0.03% |
下午關鍵位 / AFTERNOON LEVELS
早盤假設 成立 ——「守住 7775 上看 7831 一帶」兌現：現貨開盤即站穩 Put 牆，gamma 環境由負翻正後一路爬升，現價 7839.43 已突破 EM 上緣 7831。
下午只看 7860 Call 牆：日內高 7844.52 已逼近 20 點，剩餘 EM 區間 7822.5–7856.4 幾乎以 7860 為上緣；call 側 OI 早盤列為待復核（午盤不重做 CBOE 驗證），上檔追高宜輕。站上則看 2σ 上緣 7873；回落則守 flip 7805／Put 牆 7800。
大盤一句：四大指數 SPX +0.82%、DJI +0.71%、IXIC +0.74%、RUT −0.03%；VIX −2.1% 近端壓力緩解、10Y 降至 5.26% 推動防禦板塊領跑。下午事件：13:00 三年期國債拍賣、19:00 Fed Logan 講話。
Entered 2026-10-06 12:25 · ai/muse · updated 2026-10-06 12:25 · rev 1