2026-W40 · Sep 28–Oct 4 · Market · Report · published
板塊 / SECTORS
| 板塊 | 漲跌 |
|---|---|
| XLE 能源 最強 | +2.97% |
| XLP 必需消費 | +2.11% |
| XLF 金融 | +0.89% |
| XLV 醫療 | −0.39% |
| XLK 科技 最弱 | −1.79% |
| SMH 半導體 衛星·最弱 | −2.84% |
情緒與利率 / SENTIMENT & RATES
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| VIX | 15.50 +2.79% |
| VIX9D（近端壓力） | 12.33 +4.67% |
| SKEW | 141.84 +0.45% 昨收報價 |
| 10Y | 5.23% −5bp |
| 2Y | 4.99% −3bp |
| 2s10s | +24bp |
宏觀 / MACRO
| 品種 | 漲跌 |
|---|---|
| Brent 原油 | 103.45 +3.24% |
| WTI 原油 | 90.78 +2.83% |
| 銅 | 6.56 −0.50% |
| 黃金 | 4,159.4 +0.45% |
| 美元指數 | 102.09 −0.14% |
| BTC | 81,815 −1.75% |
| HYG / LQD（信用中性偏穩） | −0.05% / +0.36% |
| 隔夜亞歐（HSI / 日經 / STOXX50） | −2.04% / −2.32% / −0.87% |
巨頭 / MEGA CAPS
| 股票 | 漲跌 |
|---|---|
| AVGO | −4.35% |
| NVDA | −2.94% |
| AMZN | −2.25% |
微結構記分卡 / MICROSTRUCTURE
動能 11+2 / MOMENTUM (roc_5d)
| 標的 | roc_5d (%) |
|---|---|
| XLE 能源 領先 | +4.05 |
| XLP 必需消費 | +3.85 |
| XLU 公用 | +3.50 |
| SMH 半導體 落後 | −1.71 |
| XLI 工業 | −0.14 |
| XLK 科技 | −0.02 |
SPX 0DTE 回顧 / 記分
收盤 7,765.36 落在早盤 EM 區間 [7,727.21，7,876.33] 內偏下半；全日高 7,797.79 止步於 Call 牆／Gamma 牆 7,800 之下 2.2 點，未觸及；日低 7,731.26 未觸及 Put 牆 7,720。
全日 P/C volume 終值 1.071（偏 put，call 188 萬／put 201 萬張）；ATM IV 隨到期收斂至 ~0（早盤 15.17%，0DTE 時間價值耗盡）；7,765 行權價成交最集中（call 14.0 萬／put 10.2 萬），收盤 pin 在 7,765。實現日波幅 −0.47%（36.4 點）＜ 早盤隱含 ±0.96%（±74.6）。
早盤假設記分：成立 —— EM 區間完整包住全日高低點，三牆全日未被觸及，Call 牆 7,800 形成有效盤中壓制。
明日宏觀前瞻 / 10-09 ET
Entered 2026-10-08 16:18 · ai/muse · updated 2026-10-08 16:18 · rev 1