2026-W40 · Sep 28–Oct 4 · Market · Report · published
早盤劇本對比 / DEVIATION CHECK
0DTE 盤中 / OPTIONS（到期 2026-10-09）
微結構 / MICROSTRUCTURE
板塊 / SECTORS（當日）
| 板塊 | 漲跌 |
|---|---|
| XLRE 房地產 領先 | +1.40% |
| XLV 醫療 | +1.25% |
| XLY 可選消費 | +0.99% |
| XLF 金融 | +0.77% |
| XLU 公用 | +0.54% |
| XLB 材料 | +0.53% |
| RSP 等權 | +0.39% |
| XLI 工業 | +0.36% |
| XLE 能源 | +0.32% |
| XLK 科技 | +0.25% |
| XLP 必需消費 | −0.14% |
| SMH 半導體 | −0.64% |
| KRE 區域銀行 | −0.70% |
| XLC 通訊 最弱 | −0.94% |
動能 11+2 / MOMENTUM (roc_5d)
| 標的 | 5 日 |
|---|---|
| XLE 能源 領先 | +4.19 |
| XLU 公用 | +3.67 |
| XLP 必需消費 | +3.44 |
| XLY 可選消費 | +2.52 |
| XLV 醫療（走強） | +2.46 |
| XLF 金融（走強） | +2.16 |
| XLRE 房地產（走強） | +1.49 |
| RSP 等權 | +1.42 |
| XLB 材料 | +1.37 |
| XLC 通訊（回落） | +0.63 |
| XLI 工業 | −0.56 |
| XLK 科技（轉弱） | −0.77 |
| SMH 半導體 最弱 | −4.32 |
情緒與利率 / SENTIMENT & RATES
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| VIX（15.23 → 14.92，近端壓力緩解） | −3.18% |
| VIX9D（12.21 → 11.24） | −7.94% |
| SKEW | 149.19（與早盤一致，報價疑似未更新） |
| 10Y（5.23% → 5.25%） | +0.46% |
| 5Y（→ 5.03%） | +0.74% |
| 2Y／30Y | 無法獲取（本快照未含 2Y；30Y 抓取失敗） |
| TIP（實際利率方向） | −0.11% |
| HYG／LQD（信用平穩） | +0.05% / −0.14% |
宏觀 / MACRO
| 品種 | 漲跌 |
|---|---|
| 美元指數 DXY | 102.31 +0.17% |
| WTI 原油 | 91.74 +0.27% |
| Brent 原油 | 104.37 +0.09% |
| 黃金 | 4,216.1 +1.42% |
| 銅（rvol 數據異常，未採用） | 6.70 +2.77% |
| BTC | 82,912 +1.51% |
| 亞歐：HSI／日經／STOXX50（亞股已收盤） | +0.34% / −1.43% / +0.76% |
巨頭 / MEGA CAPS
| 股票 | 漲跌 |
|---|---|
| AMZN 領漲 | +2.91% |
| TSLA | +2.47% |
| MSFT | +2.26% |
| GOOGL | +1.76% |
| AVGO | +0.82% |
| META | +0.58% |
| NVDA | −0.32% |
| AAPL 最弱 | −1.81% |
下午關鍵位 / AFTERNOON LEVELS
早盤假設 部分成立 —— 高開如期兌現（隔夜 ES 隱含 +0.4% → 實際 +0.5%），價格全天運行於早盤 EM 上半區；但「負 gamma 追漲殺跌」假設被證偽：gamma 已翻正（總淨 GEX −19,890 → +28,136，flip 無 → 7,775，現價站上），ATM IV 塌陷 67%（13.29% → 4.34%）。7,800 Call 牆攻防如期上演，日內高 7,805.10 曾刺穿約 5 點後回落。
下午只看 7,800 三牆：現價 7,796 緊貼牆下約 4 點；正 gamma＋IV 塌陷＝耗散／pinning 環境，剩餘 EM 僅 ±16.2（7,779.98–7,812.38）。守住 7,800 則在剩餘 EM 內磨耗，向上看早盤 EM 上緣 7,830.35；跌破 flip 7,775 則回測 2σ 下緣 7,763.78。
大盤一句：四大指數全紅，DJI +0.66% 領漲、IXIC +0.56%、SPX +0.50%、RUT +0.37%；VIX 14.92（−3.18%）、VIX9D 11.24（−7.94%）近端壓力緩解；10Y 5.25%（+0.46%）小幅上行。日內事件：10:00 密大信心、12:00 WASDE 已發布；下午 16:00 Fed Collins 講話。
Entered 2026-10-09 12:28 · ai/muse · updated 2026-10-09 12:28 · rev 1