2026-W41 · Oct 5–Oct 11 · Market · Report · published
板塊 / SECTORS
| 板塊 | 漲跌 |
|---|---|
| XLV 醫療 最強 | +1.58% |
| XLY 可選消費 | +1.02% |
| XLF 金融 | +0.92% |
| XLC 通訊服務 最弱 | −1.51% |
| SMH 半導體（衛星） | −0.65% |
| XLE 能源 | −0.25% |
情緒與利率 / SENTIMENT & RATES
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| VIX（收斂） | 14.77 −4.15% |
| VIX9D（近端壓力大降） | 11.09 −9.17% |
| SKEW（10/8 延遲值） | 149.19 +5.18% |
| 10Y | 5.24%（+1bp） |
| 2Y | 5.02%（+3bp） |
| 2s10s | +22bp（晨間 +24bp，走平） |
宏觀 / MACRO
| 品種 | 漲跌 |
|---|---|
| Brent 原油 | 104.38 +0.10% |
| WTI 原油 | 91.66 +0.19% |
| 銅 | 6.71 +2.86% |
| 黃金 | 4,219.5 +1.50% |
| 美元指數 | 102.22 +0.08% |
| BTC | 82,332 +0.80% |
| HYG / LQD（信用平穩） | +0.12% / −0.06% |
巨頭 / MEGA CAPS
| 股票 | 漲跌 |
|---|---|
| AMZN 領漲 | +3.29% |
| MSFT | +2.38% |
| TSLA | +2.05% |
其餘低於 ±1.5% 一句帶過：GOOGL +0.97%、AVGO +0.39%、META −0.31%、NVDA −0.52%、AAPL −1.11%。
微結構記分卡 / MICROSTRUCTURE
動能 11+2 / MOMENTUM (roc_5d)
| 標的 | 5日動能 |
|---|---|
| XLU 公用事業 領先 | +3.97 |
| XLP 必需消費 | +3.60 |
| XLE 能源 | +3.60 |
| SMH 半導體 最弱 | −4.32 |
| XLK 科技 | −0.52 |
| XLI 工業 | −0.41 |
與早盤對比：前三名（防禦＋能源領跑）與後三名（科技／半導體墊底）皆未變，僅 XLU 由第三升至第一；SMH 從 −1.71 惡化至 −4.32。
SPX 0DTE 回顧 / 記分
收盤 7,811.54 落在早盤 EM 區間 [7,700.37，7,830.35] 內偏上半（距上緣差 18.8 點）；日內高 7,820.57 突破 Call 牆 7,800 且收盤站上，低 7,779.34 守在 Put 牆 7,770 上方。
全日 P/C volume 終值 1.014（晨間 1.338 回落至近乎均勢）；ATM IV 晨間 13.29% → 0DTE 到期後權利金歸零，收盤讀值僅 1.85%（到期收斂，不宜直接對比）；實現日內波幅 41.23 點（0.53%）＜ 早盤隱含 ±64.99（±0.84%）。
早盤假設記分：成立 —— 收盤落點在 EM 區間內，7,800 Call 牆突破後站上、7,770 Put 牆未破；負 gamma 加速未兌現，實現波動低於隱含，賣方獲勝。
明日宏觀前瞻 / 10-12 ET
Entered 2026-10-09 16:19 · ai/muse · updated 2026-10-09 16:19 · rev 1