OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.7.5 · Exp 2026-08-14 · Data 2026-08-14 12:59:22 ET · Generated 2026-08-14 09:00:08 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,798.99
Base / Range
7700 · 7400–8000
Call OI (P1)
220,551
Put OI (P1)
221,987
P/C Ratio
1.007
Strikes P1 / sig / P2
120 / 100 / 338
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,763.18
ES 7,830.00 · basis(ES−S*) 66.82
spx_session_cash · S* = SPX open (same-session cash); basis = ES − S*
ATM
7765
Straddle 47.15 · IV 16.5%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,798.99
CBOE prev_close · chain px 7,798.99 · not band center
EM H · static / dynamic
S 101 / D 100 pt
Static @ prior 7,798.99 (σ 72.8) · Dynamic @ S* 7,763.18 (σ 72.4)
c=1.382 · VIX 14.81 (index · not ATM IV) · ATM K7765

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 47.15 7,716.03 7,810.33 S* ± ATM straddle
ATM IV 80.50 7,682.68 7,843.68 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-08-14 · 2026-08-14 09:00:08 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
—
pre — · Fri · T=
pre ± next-Friday ATM straddle
Roll 5 NYSE days
—
· IV —
risk · not a ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,798.99 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-08-14 7,900 7,525 7,725 13.9% 1.2 14.8/13.5
This week 2026-08-21 8,000 7,500 7,680 9.6% 1.7 10.4/8.8
This month 2026-08-24 8,000 7,600 7,670 9.1% 1.4 9.9/8.5
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-08-14 09:00:10 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,798.99
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 13.93% nearest expiration ATM Exp 2026-08-14 · DTE -57 · K 7800
Month ATM 9.08% monthly OPEX ATM Exp 2026-08-24 · DTE -47 · K 7800
IV30 — linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 — variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 — spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 — spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +4.85 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +4.35 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +1.24 strike slope put 14.78% / call 13.54% · 25Δ put IV − call IV
Bracket term_compare_fallback · short T— · long T— · VIX — · Display fallback from term_compare (run getspxoi for native iv_term) · 2026-08-14 09:00:10 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-08-14 · ATM K7800 13.9% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈101pt (c=1.382 · σ72.8 · VIX 14.81 · vix) · spot 7,798.99 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7900 · share 5.8% · +101pt · w=0.50 · far
Put Wall 7525 · share 6.5% · -274pt · w=0.27 · far

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7725 · -74pt · w=0.58 · mid
OI Pivot 7525 · -274pt · w=0.27 · far
Max +Net 7900 (+101pt · w=0.50 · far) · Max −Net 7525 (-274pt · w=0.27 · far)
Expiration OI (full chain) · not on this report — re-run structure after 1.7.19 r1

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 120 / significant 100 / low OI 20 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,400.0 527 3,657 -3130
7,405.0 48 607 -559
7,410.0 85 781 -696
7,415.0 47 430 -383
7,420.0 192 555 -363
7,425.0 142 2,457 -2315
7,430.0 183 912 -729
7,435.0 80 2,193 -2113
7,440.0 127 650 -523
7,445.0 508 1,120 -612
7,450.0 1,060 3,328 -2268
7,455.0 72 502 -430
7,460.0 272 667 -395
7,465.0 82 824 -742
7,470.0 165 3,257 -3092
7,475.0 101 791 -690
7,480.0 260 2,034 -1774
7,485.0 122 599 -477
7,490.0 182 901 -719
7,495.0 100 578 -478
7,500.0 2,448 8,547 -6099 ③ 3rd PUT
7,505.0 155 2,256 -2101
7,510.0 386 1,274 -888
7,515.0 332 1,585 -1253
7,520.0 519 2,251 -1732 P-BAND
7,525.0 973 14,540 -13567 ① MAX PUT ▼ MAX -NET P-BAND ★★
7,530.0 336 4,270 -3934 P-BAND
7,535.0 534 2,243 -1709 P-BAND
7,540.0 987 1,532 -545
7,545.0 96 1,900 -1804
7,550.0 4,227 7,471 -3244
7,555.0 189 543 -354
7,560.0 397 827 -430
7,565.0 179 2,794 -2615
7,570.0 883 1,615 -732
7,575.0 2,115 1,840 +275
7,580.0 2,086 2,330 -244
7,585.0 610 901 -291
7,590.0 1,074 3,277 -2203
7,595.0 549 1,437 -888
7,600.0 3,178 5,892 -2714
7,605.0 280 1,590 -1310
7,610.0 761 2,673 -1912
7,615.0 698 1,833 -1135
7,620.0 844 4,651 -3807
7,625.0 1,355 13,899 -12544 ② 2nd PUT ★★
7,630.0 315 1,484 -1169
7,635.0 205 3,795 -3590
7,640.0 940 2,732 -1792
7,645.0 365 1,139 -774
7,650.0 2,242 8,165 -5923
7,655.0 337 1,491 -1154
7,660.0 389 1,488 -1099
7,665.0 67 3,492 -3425
7,670.0 442 1,640 -1198
7,675.0 1,205 5,287 -4082 P-BAND
7,680.0 623 1,932 -1309 P-BAND
7,685.0 152 4,192 -4040 P-BAND
7,690.0 427 1,967 -1540 P-BAND
7,695.0 188 2,914 -2726 P-BAND
7,700.0 2,997 6,738 -3741 P-BAND
7,705.0 136 1,166 -1030
7,710.0 956 2,388 -1432
7,715.0 218 2,181 -1963
7,720.0 737 1,613 -876
7,725.0 2,684 4,520 -1836
7,730.0 828 1,828 -1000
7,735.0 509 1,915 -1406 P-BAND
7,740.0 932 2,175 -1243 P-BAND
7,745.0 2,251 3,235 -984 P-BAND
7,750.0 4,705 6,216 -1511 P-BAND
7,755.0 1,896 1,200 +696
7,760.0 1,417 2,732 -1315
7,765.0 503 1,602 -1099
7,770.0 1,055 1,919 -864
7,775.0 2,827 2,875 -48
7,780.0 1,739 1,569 +170
7,785.0 1,090 665 +425
7,790.0 6,355 1,546 +4809 C-BAND
7,795.0 1,642 1,038 +604 C-BAND
7,800.0 8,386 3,419 +4967 ③ 3rd CALL C-BAND
7,805.0 1,700 870 +830 C-BAND
7,810.0 7,618 481 +7137 C-BAND
7,815.0 1,660 357 +1303 C-BAND
7,820.0 3,460 318 +3142 C-BAND
7,825.0 6,906 615 +6291 C-BAND
7,830.0 5,096 111 +4985 C-BAND
7,835.0 2,638 120 +2518 C-BAND
7,840.0 2,950 81 +2869 C-BAND
7,845.0 2,333 78 +2255 C-BAND
7,850.0 5,887 170 +5717 C-BAND
7,855.0 2,563 27 +2536 C-BAND
7,860.0 3,534 297 +3237 C-BAND
7,865.0 2,922 38 +2884 C-BAND
7,870.0 3,224 30 +3194 C-BAND
7,875.0 2,912 25 +2887 C-BAND
7,880.0 3,682 16 +3666 C-BAND
7,885.0 5,915 20 +5895 C-BAND
7,890.0 6,357 27 +6330 C-BAND
7,895.0 1,355 38 +1317
7,900.0 12,756 131 +12625 ① MAX CALL ▲ MAX +NET ★★
7,905.0 985 2 +983
7,910.0 2,283 21 +2262 C-BAND
7,915.0 1,896 4 +1892 C-BAND
7,920.0 1,600 0 +1600 C-BAND
7,925.0 4,582 1 +4581 C-BAND
7,930.0 2,305 3 +2302 C-BAND
7,935.0 2,566 2 +2564 C-BAND
7,940.0 4,169 7 +4162 C-BAND
7,945.0 1,919 1 +1918 C-BAND
7,950.0 6,380 152 +6228 C-BAND
7,955.0 456 0 +456
7,960.0 2,097 1 +2096
7,965.0 366 1 +365
7,970.0 1,213 1 +1212
7,975.0 4,368 0 +4368
7,980.0 3,382 3 +3379
7,985.0 1,760 1 +1759
7,990.0 806 87 +719
8,000.0 9,644 2,778 +6866 ② 2nd CALL
2026-08-14 SPX O 7,806.60 · H 7,810.01 · L 7,776.31 · C 7,785.76 prior C — VIX 14.25 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7700 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7500 7600 7700 7800 7900
C P C P C P C P C P
00 2.4 8.5 3.1 5.8 2.9 6.7 8.3 3.4 12.7 0.1
05 0.1 2.2 0.2 1.5 0.1 1.1 1.7 0.8 0.9 0.0
10 0.3 1.2 0.7 2.6 0.9 2.3 7.6 0.4 2.2 0.0
15 0.3 1.5 0.6 1.8 0.2 2.1 1.6 0.3 1.8 0.0
20 0.5 2.2 0.8 4.6 0.7 1.6 3.4 0.3 1.6 0
25 0.9 14.5 1.3 13.8 2.6 4.5 6.9 0.6 4.5 0.0
30 0.3 4.2 0.3 1.4 0.8 1.8 5.0 0.1 2.3 0.0
35 0.5 2.2 0.2 3.7 0.5 1.9 2.6 0.1 2.5 0.0
40 0.9 1.5 0.9 2.7 0.9 2.1 2.9 0.0 4.1 0.0
45 0.0 1.9 0.3 1.1 2.2 3.2 2.3 0.0 1.9 0.0
50 4.2 7.4 2.2 8.1 4.7 6.2 5.8 0.1 6.3 0.1
55 0.1 0.5 0.3 1.4 1.8 1.2 2.5 0.0 0.4 0
60 0.3 0.8 0.3 1.4 1.4 2.7 3.5 0.2 2.0 0.0
65 0.1 2.7 0.0 3.4 0.5 1.6 2.9 0.0 0.3 0.0
70 0.8 1.6 0.4 1.6 1.0 1.9 3.2 0.0 1.2 0.0
75 2.1 1.8 1.2 5.2 2.8 2.8 2.9 0.0 4.3 0
80 2.0 2.3 0.6 1.9 1.7 1.5 3.6 0.0 3.3 0.0
85 0.6 0.9 0.1 4.1 1.0 0.6 5.9 0.0 1.7 0.0
90 1.0 3.2 0.4 1.9 6.3 1.5 6.3 0.0 0.8 0.0
95 0.5 1.4 0.1 2.9 1.6 1.0 1.3 0.0 0 0

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=101pt (c=1.382·σ72.8 · VIX 14.81 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7500 7600 7700 7800 7900
00 −6.0 −2.7 −3.7 +4.9 +12.6
05 −2.1 −1.3 −1.0 +0.8 +0.9
10 −0.8 −1.9 −1.4 +7.1 +2.2
15 −1.2 −1.1 −1.9 +1.3 +1.8
20 −1.7 −3.8 −0.8 +3.1 +1.6
25 −13.5 −12.5 −1.8 +6.2 +4.5
30 −3.9 −1.1 −1.0 +4.9 +2.3
35 −1.7 −3.5 −1.4 +2.5 +2.5
40 −0.5 −1.7 −1.2 +2.8 +4.1
45 −1.8 −0.7 −0.9 +2.2 +1.9
50 −3.2 −5.9 −1.5 +5.7 +6.2
55 −0.3 −1.1 +0.6 +2.5 +0.4
60 −0.4 −1.0 −1.3 +3.2 +2.0
65 −2.6 −3.4 −1.0 +2.8 +0.3
70 −0.7 −1.1 −0.8 +3.1 +1.2
75 +0.2 −4.0 −0.0 +2.8 +4.3
80 −0.2 −1.3 +0.1 +3.6 +3.3
85 −0.2 −4.0 +0.4 +5.8 +1.7
90 −2.2 −1.5 +4.8 +6.3 +0.7
95 −0.8 −2.7 +0.6 +1.3 0

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=101pt · base 7700
OI Total (C+P)
k 7500 7600 7700 7800 7900
00 10.9 9.0 9.7 11.8 12.8
05 2.4 1.8 1.3 2.5 0.9
10 1.6 3.4 3.3 8.0 2.3
15 1.9 2.5 2.3 2.0 1.9
20 2.7 5.4 2.3 3.7 1.6
25 15.5 15.2 7.2 7.5 4.5
30 4.6 1.7 2.6 5.2 2.3
35 2.7 4.0 2.4 2.7 2.5
40 2.5 3.6 3.1 3.0 4.1
45 1.9 1.5 5.4 2.4 1.9
50 11.6 10.4 10.9 6.0 6.5
55 0.7 1.8 3.0 2.5 0.4
60 1.2 1.8 4.1 3.8 2.0
65 2.9 3.5 2.1 2.9 0.3
70 2.4 2.0 2.9 3.2 1.2
75 3.9 6.4 5.7 2.9 4.3
80 4.4 2.5 3.3 3.6 3.3
85 1.5 4.3 1.7 5.9 1.7
90 4.3 2.3 7.9 6.3 0.8
95 1.9 3.1 2.6 1.3 0
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · this week · session + next NYSE days
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 08-07 · 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14 08-17 08-18 08-19 08-20
7300 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.8 ·/3.8
7305 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/0.1
7310 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.3
7315 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.1
7320 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/0.3
7325 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.5 ·/0.1
7330 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.9 ·/0.1
7335 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3
7340 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/·
7345 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7350 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.3
7355 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/·
7360 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.3
7365 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.6
7370 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.1
7375 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.6
7380 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.1
7385 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/·
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7990 · 0.4/· 2.1/· 1.7/· 0.9/· 0.8/· 0.4/· 7.8/· ·/· ·/·
7995 · ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
8000 · 4.4/· 7.5/· 8.1/· 7.1/· 9.6/2.7 4.4/· 2.9/· ·/· ·/·
ΔOI by strike vs prior structure session 2026-08-13 · grouped bars Call / Put ΔOI (K) · matrix window · zero line · expiration differs (prior 2026-08-13 vs 2026-08-14) — treat with care

PART 2 — GEX (full expiration chain)

Net GEX +31.69B · POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
GEX Call Wall 7800
GEX Put Wall 7750
Zero Gamma (Flip-A) 7800 · cum Net_GEX
Zero Gamma (Flip-B) n/a · no zero cross / needs re-run
Call strength 4.65× VERY STRONG · Put strength 5.62× VERY STRONG
GEX profile target-exp full chain · series cropped to Part1 window · Flip-A = cum Net_GEX · unit B (proxy)
No GEX profile on this report — re-run structure after 1.7.19 r1

Copy-ready Key Levels

Spot 7798.99 | PutWall 7525 | CallWall 7900 | MaxPain 7725 | OIPivot 7525 | GEX-Put 7750 | GEX-Call 7800 | ZeroG 7800