OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.7.19 · Exp 2026-09-11 · Data 2026-09-11 12:59:19 ET · Generated 2026-09-11 09:00:08 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,591.70
Base / Range
7500 · 7200–7800
Call OI (P1)
153,545
Put OI (P1)
282,453
P/C Ratio
1.840
Strikes P1 / sig / P2
121 / 100 / 306
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,649.20
ES 7,656.00 · basis(ES−S*) 6.80 · ΔES 57.50
es_gap_on_spx_prev · S* = SPX_prev_close + (ES_last − ES_prev_close)
ATM
7650
Straddle 36.50 · IV 20.5%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,591.70
CBOE prev_close · chain px 7,591.70 · not band center
EM H · static / dynamic
S 98 / D 99 pt
Static @ prior 7,591.70 (σ 70.8) · Dynamic @ S* 7,649.20 (σ 71.4)
c=1.382 · VIX 14.81 (index · not ATM IV) · ATM K7650

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 36.50 7,612.70 7,685.70 S* ± ATM straddle
ATM IV 98.88 7,550.32 7,748.08 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-09-11 · 2026-09-11 09:00:08 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
—
pre — · Fri · T=
pre ± next-Friday ATM straddle
Roll 5 NYSE days
—
· IV —
risk · not a ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,591.70 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-09-11 7,750 7,500 7,660 23.8% 3.4 23.0/19.6
This week 2026-09-18 7,600 7,500 7,590 14.9% 4.5 16.2/11.7
This month 2026-09-21 7,750 7,425 7,700 13.5% 4.0 14.9/10.9
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-09-11 09:00:10 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,591.70
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 23.84% nearest expiration ATM Exp 2026-09-11 · DTE 0 · K 7590
Month ATM 13.54% monthly OPEX ATM Exp 2026-09-21 · DTE 10 · K 7590
IV30 13.90% linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 13.89% variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 +9.94 spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 +9.95 spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +10.30 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +8.98 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +3.40 strike slope put 22.98% / call 19.58% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration
Bracket bracket_30 · short T28 14.09% · long T31 13.80% · VIX 14.49 · ATM chain IV · not VIX variance strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · 2026-09-11 09:00:22 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-09-11 · ATM K7590 23.9% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈98pt (c=1.382 · σ70.8 · VIX 14.81 · vix) · spot 7,591.70 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7750 · share 11.4% · +158pt · w=0.38 · far
Put Wall 7500 · share 7.1% · -92pt · w=0.52 · mid

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7660 · +68pt · w=0.59 · mid
OI Pivot 7500 · -92pt · w=0.52 · mid
Max +Net 7750 (+158pt · w=0.38 · far) · Max −Net 7500 (-92pt · w=0.52 · mid)
Expiration OI target + exp · audit vs Part1 near window · not a second matrix
Coverage near/exp Call 54.3% · Put 46.0% · strikes 39.5% · n 121/306
Book PC 2.169 · Call OI 282,920 · Put OI 613,750
Wall exp C 7750 · P 6000 · drifts from near 7500
Max Pain exp 7660 · near 7660 · gap +0pt

Pinning / pin range

Pin center
7,660.0
Pin range
7,635.0 – 7,685.0
Confidence
medium · score 60
Near OI share
28.6%
Magnet max_pain · Pain 7660 · peak 7600 · OI-mass 7598.3 · Pivot 7500 · ZG 7720 · walls P7500 / C7750 · spread 61.7 · GEX pin-support yes
magnet=max_pain @ 7660.0 · magnet candidates dispersed (spread 61.7) — range stays tight; confidence reduced · high near-OI share 28.6% · GEX positive (mean-reversion bias supports pin) · pin_range half-width 22.8 pt (cap 30; walls excluded)
magnet center (Max Pain > peak OI > OI-mass) + tight ±0.3% band (cap 15–30 pts); walls are break levels only; ZG context only

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 121 / significant 100 / low OI 21 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,200.0 25 4,446 -4421
7,205.0 0 46 -46
7,210.0 3 646 -643
7,215.0 0 162 -162
7,220.0 5 3,702 -3697
7,225.0 5 2,571 -2566
7,230.0 1 999 -998
7,235.0 0 1,140 -1140
7,240.0 6 382 -376
7,245.0 0 666 -666
7,250.0 12 8,082 -8070
7,255.0 0 305 -305
7,260.0 6 7,947 -7941
7,265.0 0 198 -198
7,270.0 2 1,469 -1467
7,275.0 15 7,635 -7620
7,280.0 0 2,479 -2479
7,285.0 0 297 -297
7,290.0 13 934 -921
7,295.0 0 379 -379
7,300.0 64 2,973 -2909
7,305.0 0 226 -226
7,310.0 12 4,778 -4766
7,315.0 0 209 -209
7,320.0 8 448 -440
7,325.0 6 1,996 -1990
7,330.0 4 2,972 -2968
7,335.0 0 1,174 -1174
7,340.0 3 2,510 -2507
7,345.0 0 1,176 -1176
7,350.0 25 10,430 -10405 ③ 3rd PUT ★★
7,355.0 0 431 -431
7,360.0 46 696 -650
7,365.0 10 409 -399
7,370.0 47 1,207 -1160
7,375.0 45 8,652 -8607
7,380.0 2 937 -935
7,385.0 0 1,081 -1081
7,390.0 5 2,193 -2188
7,395.0 4 1,434 -1430
7,400.0 46 12,806 -12760 ② 2nd PUT ★★
7,405.0 0 588 -588
7,410.0 70 1,743 -1673
7,415.0 0 997 -997
7,420.0 12 2,757 -2745
7,425.0 57 1,843 -1786
7,430.0 44 2,405 -2361
7,435.0 19 1,999 -1980
7,440.0 39 2,780 -2741
7,445.0 15 1,222 -1207
7,450.0 41 7,585 -7544
7,455.0 3 2,614 -2611
7,460.0 163 1,547 -1384
7,465.0 2 1,604 -1602
7,470.0 69 1,780 -1711
7,475.0 178 2,360 -2182
7,480.0 49 2,372 -2323
7,485.0 59 1,488 -1429
7,490.0 43 8,926 -8883
7,495.0 83 1,656 -1573
7,500.0 829 20,079 -19250 ① MAX PUT ▼ MAX -NET ★★
7,505.0 82 838 -756
7,510.0 95 1,729 -1634
7,515.0 75 3,466 -3391
7,520.0 221 1,805 -1584
7,525.0 126 3,176 -3050
7,530.0 672 1,499 -827
7,535.0 671 3,244 -2573 P-BAND
7,540.0 256 3,113 -2857 P-BAND
7,545.0 38 3,911 -3873 P-BAND
7,550.0 413 8,096 -7683 P-BAND
7,555.0 154 2,406 -2252 P-BAND
7,560.0 327 1,825 -1498
7,565.0 228 1,269 -1041
7,570.0 192 3,828 -3636
7,575.0 799 2,389 -1590
7,580.0 741 2,559 -1818
7,585.0 578 1,505 -927
7,590.0 1,277 3,428 -2151
7,595.0 1,369 1,952 -583
7,600.0 4,184 4,794 -610
7,605.0 872 1,068 -196
7,610.0 724 1,497 -773
7,615.0 648 1,129 -481
7,620.0 1,249 987 +262 C-BAND
7,625.0 1,353 1,794 -441 C-BAND
7,630.0 2,948 1,752 +1196 C-BAND
7,635.0 2,909 1,155 +1754 C-BAND
7,640.0 1,084 795 +289 C-BAND
7,645.0 1,683 1,482 +201 C-BAND
7,650.0 3,759 4,428 -669 C-BAND
7,655.0 1,385 1,320 +65 C-BAND
7,660.0 3,023 851 +2172 C-BAND
7,665.0 2,091 955 +1136 C-BAND
7,670.0 2,185 745 +1440 C-BAND
7,675.0 4,510 1,166 +3344 C-BAND
7,680.0 2,455 1,433 +1022 C-BAND
7,685.0 3,231 726 +2505 C-BAND
7,690.0 2,244 942 +1302 C-BAND
7,695.0 1,749 582 +1167 C-BAND
7,700.0 6,357 4,328 +2029 C-BAND
7,705.0 2,698 885 +1813 C-BAND
7,710.0 2,103 1,189 +914 C-BAND
7,715.0 2,016 1,188 +828 C-BAND
7,720.0 5,297 634 +4663 C-BAND
7,725.0 4,079 2,188 +1891 C-BAND
7,730.0 1,933 620 +1313 C-BAND
7,735.0 1,135 390 +745 C-BAND
7,740.0 1,625 773 +852 C-BAND
7,745.0 3,157 4,140 -983 C-BAND
7,750.0 17,569 6,953 +10616 ① MAX CALL ▲ MAX +NET C-BAND ★★
7,755.0 12,779 3,132 +9647 ② 2nd CALL C-BAND ★★
7,760.0 4,315 210 +4105 C-BAND
7,765.0 4,239 118 +4121 C-BAND
7,770.0 2,823 238 +2585 C-BAND
7,775.0 10,979 944 +10035 ③ 3rd CALL C-BAND ★★
7,780.0 7,029 424 +6605 C-BAND
7,785.0 1,461 91 +1370 C-BAND
7,790.0 1,131 230 +901 C-BAND
7,795.0 1,324 26 +1298 C-BAND
7,800.0 4,701 545 +4156 C-BAND
2026-09-11 SPX O 7,636.75 · H 7,677.02 · L 7,636.75 · C 7,656.98 prior C — VIX 15.84 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7500 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7300 7400 7500 7600 7700
C P C P C P C P C P
00 0.0 2.9 0.0 12.8 0.8 20.0 4.1 4.7 6.3 4.3
05 0 0.2 0 0.5 0.0 0.8 0.8 1.0 2.6 0.8
10 0.0 4.7 0.0 1.7 0.0 1.7 0.7 1.4 2.1 1.1
15 0 0.2 0 0.9 0.0 3.4 0.6 1.1 2.0 1.1
20 0.0 0.4 0.0 2.7 0.2 1.8 1.2 0.9 5.2 0.6
25 0.0 1.9 0.0 1.8 0.1 3.1 1.3 1.7 4.0 2.1
30 0.0 2.9 0.0 2.4 0.6 1.4 2.9 1.7 1.9 0.6
35 0 1.1 0.0 1.9 0.6 3.2 2.9 1.1 1.1 0.3
40 0.0 2.5 0.0 2.7 0.2 3.1 1.0 0.7 1.6 0.7
45 0 1.1 0.0 1.2 0.0 3.9 1.6 1.4 3.1 4.1
50 0.0 10.4 0.0 7.5 0.4 8.0 3.7 4.4 17.5 6.9
55 0 0.4 0.0 2.6 0.1 2.4 1.3 1.3 12.7 3.1
60 0.0 0.6 0.1 1.5 0.3 1.8 3.0 0.8 4.3 0.2
65 0.0 0.4 0.0 1.6 0.2 1.2 2.0 0.9 4.2 0.1
70 0.0 1.2 0.0 1.7 0.1 3.8 2.1 0.7 2.8 0.2
75 0.0 8.6 0.1 2.3 0.7 2.3 4.5 1.1 10.9 0.9
80 0.0 0.9 0.0 2.3 0.7 2.5 2.4 1.4 7.0 0.4
85 0 1.0 0.0 1.4 0.5 1.5 3.2 0.7 1.4 0.0
90 0.0 2.1 0.0 8.9 1.2 3.4 2.2 0.9 1.1 0.2
95 0.0 1.4 0.0 1.6 1.3 1.9 1.7 0.5 1.3 0.0

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=98pt (c=1.382·σ70.8 · VIX 14.81 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7300 7400 7500 7600 7700
00 −2.9 −12.7 −19.2 −0.6 +2.0
05 −0.2 −0.5 −0.7 −0.1 +1.8
10 −4.7 −1.6 −1.6 −0.7 +0.9
15 −0.2 −0.9 −3.3 −0.4 +0.8
20 −0.4 −2.7 −1.5 +0.2 +4.6
25 −1.9 −1.7 −3.0 −0.4 +1.8
30 −2.9 −2.3 −0.8 +1.1 +1.3
35 −1.1 −1.9 −2.5 +1.7 +0.7
40 −2.5 −2.7 −2.8 +0.2 +0.8
45 −1.1 −1.2 −3.8 +0.2 −0.9
50 −10.4 −7.5 −7.6 −0.6 +10.6
55 −0.4 −2.6 −2.2 +0.0 +9.6
60 −0.6 −1.3 −1.4 +2.1 +4.1
65 −0.3 −1.6 −1.0 +1.1 +4.1
70 −1.1 −1.7 −3.6 +1.4 +2.5
75 −8.6 −2.1 −1.5 +3.3 +10.0
80 −0.9 −2.3 −1.8 +1.0 +6.6
85 −1.0 −1.4 −0.9 +2.5 +1.3
90 −2.1 −8.8 −2.1 +1.3 +0.9
95 −1.4 −1.5 −0.5 +1.1 +1.2

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=98pt · base 7500
OI Total (C+P)
k 7300 7400 7500 7600 7700
00 3.0 12.8 20.9 8.9 10.6
05 0.2 0.5 0.9 1.9 3.5
10 4.7 1.8 1.8 2.2 3.2
15 0.2 0.9 3.5 1.7 3.2
20 0.4 2.7 2.0 2.2 5.9
25 2.0 1.9 3.3 3.1 6.2
30 2.9 2.4 2.1 4.7 2.5
35 1.1 2.0 3.9 4.0 1.5
40 2.5 2.8 3.3 1.8 2.3
45 1.1 1.2 3.9 3.1 7.2
50 10.4 7.6 8.5 8.1 24.5
55 0.4 2.6 2.5 2.7 15.9
60 0.7 1.7 2.1 3.8 4.5
65 0.4 1.6 1.4 3.0 4.3
70 1.2 1.8 4.0 2.9 3.0
75 8.6 2.5 3.1 5.6 11.9
80 0.9 2.4 3.3 3.8 7.4
85 1.0 1.5 2.0 3.9 1.5
90 2.1 8.9 4.7 3.1 1.3
95 1.4 1.7 3.3 2.3 1.3
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · this week · session + next NYSE days
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 09-03 09-04 09-08 09-09 09-10 09-11 09-14 09-15 09-16 09-17
7200 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/4.4 ·/· ·/· ·/8.6 ·/2.9
7205 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.6 ·/1.3
7210 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.6 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.3
7215 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/·
7220 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/3.7 ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.2
7225 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/2.5 ·/· ·/· ·/1.7 ·/8.5
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7795 0.8/· 2.0/0.1 2.3/· 2.8/· 3.5/· 1.3/· 0.5/· 0.3/· 0.5/· 6.8/·
7800 2.3/· 6.7/0.9 7.5/1.0 4.3/0.1 1.7/0.5 4.7/0.5 4.1/0.2 2.9/· 2.8/· 9.2/0.1
7805 1.1/· 2.8/0.1 3.1/· 0.7/· 4.9/· ·/· 3.1/· 0.8/· ·/· ·/·
7810 0.7/· 4.3/0.1 2.7/· 3.0/· 0.8/· ·/· 1.2/· 1.0/· ·/· ·/·
7815 0.4/· 2.3/0.1 3.0/· 1.7/· 1.0/· ·/· 0.4/· 0.5/· ·/· ·/·
7820 0.4/0.1 7.4/· 1.3/· 1.1/· 1.9/· ·/· 1.1/· 0.7/· ·/· ·/·
7825 0.9/· 9.0/0.1 1.2/· 23.6/· 2.5/· ·/· 3.7/· 2.2/· ·/· ·/·
7830 0.6/· 11.3/· 1.7/· 6.2/· 0.8/· ·/· 0.4/· 1.7/· ·/· ·/·
7835 0.5/· 8.2/· 1.1/· 6.9/· 0.7/· ·/· 0.4/· 0.4/· ·/· ·/·
7840 1.5/· 1.9/· 1.1/· 5.6/· 0.6/· ·/· 0.6/· 0.4/· ·/· ·/·
7845 1.1/· 4.2/· 1.2/· 0.5/· 0.4/· ·/· 1.7/· 0.4/· ·/· ·/·
7850 2.9/· 6.2/0.1 2.3/· 2.5/· 1.7/0.1 ·/· 18.0/· 0.7/· ·/· ·/·
7855 2.2/· 1.8/· 0.8/· 2.3/· 0.4/· ·/· 0.2/· 0.2/· ·/· ·/·
7860 6.1/· 1.5/· 4.6/· 1.1/· 0.8/· ·/· 1.5/· 0.3/· ·/· ·/·
7865 0.1/· 3.0/· 0.7/· 1.4/· 0.7/· ·/· 3.5/· 0.3/· ·/· ·/·
7870 1.0/· 1.3/· 0.5/· 0.6/· 0.3/· ·/· 1.4/· 0.3/· ·/· ·/·
7875 8.4/· 1.8/0.1 2.8/0.1 1.0/· 11.9/· ·/· 1.6/· 1.1/· ·/· ·/·
7880 3.6/· 5.9/· 1.5/· 0.9/0.1 1.6/· ·/· 3.0/· 0.3/· ·/· ·/·
7885 4.4/· 7.1/· 3.1/· 0.3/· 0.1/· ·/· 0.2/· 0.1/· ·/· ·/·
7890 0.5/· 1.8/· 0.8/· 0.8/· 0.7/· ·/· 0.3/· 0.3/· ·/· ·/·
7895 0.1/· 0.6/· 0.9/· 0.2/· 0.1/· ·/· 0.2/· 0.1/· ·/· ·/·
7900 3.3/0.1 26.2/· 4.5/· 1.9/0.1 1.7/· ·/· 4.3/0.1 0.9/· ·/· ·/·
7905 ·/· 0.7/· 0.5/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7910 ·/· 3.9/· 2.0/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7915 ·/· 0.4/· 0.2/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7920 ·/· 3.5/· 0.4/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7925 ·/· 4.7/· 0.5/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7930 ·/· 0.9/· 0.2/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7935 ·/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7940 ·/· 0.9/· 1.0/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7945 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7950 ·/· 4.4/· 3.7/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7955 ·/· ·/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7960 ·/· 0.6/· 0.4/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7965 ·/· ·/· 0.1/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7970 ·/· 0.8/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7975 ·/· 1.0/· 3.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7980 ·/· 3.9/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7990 ·/· 0.5/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
8000 ·/· 13.4/3.1 1.7/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
ΔOI by strike vs prior structure session 2026-09-10 · grouped bars Call / Put ΔOI (K) · matrix window · zero line · expiration differs (prior 2026-09-10 vs 2026-09-11) — treat with care

PART 2 — GEX (full expiration chain)

Net GEX +2.47B · POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
GEX Call Wall 7650
GEX Put Wall 7550
Zero Gamma (Flip-A) 7720 · cum Net_GEX
Zero Gamma (Flip-B) 7636.9 · sens BS-γ
Call strength 3.21× VERY STRONG · Put strength 6.11× VERY STRONG
GEX profile target-exp full chain · series cropped to Part1 window · Flip-A = cum Net_GEX · unit B (proxy)

Copy-ready Key Levels

Spot 7591.7 | PutWall 7500 | CallWall 7750 | MaxPain 7660 | OIPivot 7500 | GEX-Put 7550 | GEX-Call 7650 | ZeroG 7720