OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.7.20 · Exp 2026-09-14 · Data 2026-09-14 12:59:19 ET · Generated 2026-09-14 09:00:08 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,656.98
Base / Range
7600 · 7300–7900
Call OI (P1)
147,011
Put OI (P1)
167,443
P/C Ratio
1.139
Strikes P1 / sig / P2
121 / 86 / 241
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,603.48
ES 7,606.00 · basis(ES−S*) 2.52 · ΔES -53.50
es_gap_on_spx_prev · S* = SPX_prev_close + (ES_last − ES_prev_close)
ATM
7605
Straddle 31.60 · IV 18.0%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,656.98
CBOE prev_close · chain px 7,656.98 · not band center
EM H · static / dynamic
S 99 / D 98 pt
Static @ prior 7,656.98 (σ 71.4) · Dynamic @ S* 7,603.48 (σ 70.9)
c=1.382 · VIX 14.81 (index · not ATM IV) · ATM K7605

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 31.60 7,571.88 7,635.08 S* ± ATM straddle
ATM IV 86.31 7,517.17 7,689.79 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-09-14 · 2026-09-14 09:00:08 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
±108 · 1.40%
pre 7,656.98 · Fri 2026-09-18 · T=4
7,549 – 7,764 · straddle 107.50
Weekend/pre card · Friday expiry · not 0DTE ticket
Roll 5 NYSE days
±144 · 1.88%
pre 7,656.98 · IV 13.34%
7,513–7,801
Risk scale · not an order ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,656.98 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-09-14 7,850 7,500 7,665 16.2% 3.6 20.3/16.7
This week 2026-09-18 7,700 7,500 7,600 15.2% 4.8 19.4/14.6
This month 2026-09-21 7,875 7,425 7,700 12.9% 4.4 16.6/12.1
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-09-14 09:00:10 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,656.98
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 16.20% nearest expiration ATM Exp 2026-09-14 · DTE 0 · K 7655
Month ATM 12.88% monthly OPEX ATM Exp 2026-09-21 · DTE 7 · K 7655
IV30 13.34% linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 13.34% variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 +2.86 spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 +2.86 spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +3.32 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +0.99 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +3.62 strike slope put 20.32% / call 16.70% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration
Bracket exact_30 · short T30 13.34% · long T30 13.34% · VIX 14.49 · ATM chain IV · not VIX variance strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · 2026-09-14 09:00:22 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-09-14 · ATM K7655 16.2% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈99pt (c=1.382 · σ71.4 · VIX 14.81 · vix) · spot 7,656.98 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7850 · share 12.3% · +193pt · w=0.34 · far
Put Wall 7500 · share 5.6% · -157pt · w=0.39 · far

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7665 · +8pt · w=0.92 · near
OI Pivot 7850 · +193pt · w=0.34 · far
Max +Net 7850 (+193pt · w=0.34 · far) · Max −Net 7500 (-157pt · w=0.39 · far)
Expiration OI target + exp · audit vs Part1 near window · not a second matrix
Coverage near/exp Call 88.8% · Put 56.9% · strikes 50.2% · n 121/241
Book PC 1.776 · Call OI 165,567 · Put OI 294,053
Wall exp C 7850 · P 7025 · drifts from near 7500
Max Pain exp 7665 · near 7665 · gap +0pt

Pinning / pin range

Pin center
7,665.0
Pin range
7,640.0 – 7,690.0
Confidence
medium · score 55
Near OI share
31.7%
Magnet max_pain · Pain 7665 · peak 7720 · OI-mass 7665.4 · Pivot 7850 · ZG 7250 · walls P7500 / C7850 · spread 55 · GEX pin-support no
magnet=max_pain @ 7665.0 · magnet candidates dispersed (spread 55.0) — range stays tight; confidence reduced · high near-OI share 31.7% · GEX negative (trend bias — pin less reliable) · pin center near spot (|Δ|=8.0) · pin_range half-width 23.0 pt (cap 30; walls excluded)
magnet center (Max Pain > peak OI > OI-mass) + tight ±0.3% band (cap 15–30 pts); walls are break levels only; ZG context only

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 121 / significant 86 / low OI 35 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,300.0 14 5,633 -5619
7,305.0 5 174 -169
7,310.0 30 231 -201
7,315.0 0 134 -134
7,320.0 0 137 -137
7,325.0 20 7,846 -7826 ② 2nd PUT
7,330.0 1 222 -221
7,335.0 0 207 -207
7,340.0 0 4,598 -4598
7,345.0 0 203 -203
7,350.0 9 2,702 -2693
7,355.0 0 182 -182
7,360.0 25 1,134 -1109
7,365.0 10 2,565 -2555
7,370.0 3 408 -405
7,375.0 0 5,284 -5284
7,380.0 1 321 -320
7,385.0 0 3,318 -3318
7,390.0 4 790 -786
7,395.0 14 340 -326
7,400.0 38 5,111 -5073
7,405.0 5 1,222 -1217
7,410.0 30 1,280 -1250
7,415.0 0 320 -320
7,420.0 7 844 -837
7,425.0 34 7,642 -7608 ③ 3rd PUT
7,430.0 9 475 -466
7,435.0 0 1,279 -1279
7,440.0 0 6,015 -6015
7,445.0 0 297 -297
7,450.0 22 3,029 -3007
7,455.0 2 958 -956
7,460.0 6 2,276 -2270 P-BAND
7,465.0 1 1,379 -1378 P-BAND
7,470.0 7 2,414 -2407 P-BAND
7,475.0 44 2,221 -2177 P-BAND
7,480.0 44 954 -910
7,485.0 4 1,294 -1290
7,490.0 21 806 -785
7,495.0 4 488 -484
7,500.0 134 9,425 -9291 ① MAX PUT ▼ MAX -NET
7,505.0 6 1,667 -1661
7,510.0 78 801 -723
7,515.0 30 892 -862
7,520.0 38 2,095 -2057 P-BAND
7,525.0 64 5,429 -5365 P-BAND
7,530.0 51 3,495 -3444 P-BAND
7,535.0 13 2,818 -2805 P-BAND
7,540.0 25 1,517 -1492 P-BAND
7,545.0 27 4,407 -4380 P-BAND
7,550.0 61 5,411 -5350 P-BAND
7,555.0 41 2,475 -2434 P-BAND
7,560.0 66 2,432 -2366 P-BAND
7,565.0 73 1,290 -1217 P-BAND
7,570.0 61 1,484 -1423 P-BAND
7,575.0 238 3,088 -2850 P-BAND
7,580.0 96 2,170 -2074 P-BAND
7,585.0 189 1,180 -991
7,590.0 97 1,818 -1721
7,595.0 255 978 -723
7,600.0 1,069 4,496 -3427 P-BAND
7,605.0 582 3,198 -2616 P-BAND
7,610.0 276 1,598 -1322 P-BAND
7,615.0 205 2,588 -2383 P-BAND
7,620.0 146 1,404 -1258 P-BAND
7,625.0 492 1,894 -1402 P-BAND
7,630.0 269 1,151 -882
7,635.0 261 755 -494
7,640.0 407 890 -483
7,645.0 338 1,275 -937
7,650.0 2,328 2,140 +188 C-BAND
7,655.0 1,374 904 +470 C-BAND
7,660.0 1,081 1,336 -255 C-BAND
7,665.0 1,125 984 +141 C-BAND
7,670.0 1,245 716 +529 C-BAND
7,675.0 3,444 1,867 +1577 C-BAND
7,680.0 2,948 1,779 +1169 C-BAND
7,685.0 796 272 +524
7,690.0 1,113 270 +843 C-BAND
7,695.0 1,805 157 +1648 C-BAND
7,700.0 3,735 1,374 +2361 C-BAND
7,705.0 3,576 952 +2624 C-BAND
7,710.0 1,629 230 +1399 C-BAND
7,715.0 3,168 78 +3090 C-BAND
7,720.0 6,710 256 +6454 C-BAND
7,725.0 3,627 371 +3256 C-BAND
7,730.0 3,683 1,017 +2666 C-BAND
7,735.0 2,667 96 +2571 C-BAND
7,740.0 1,858 89 +1769 C-BAND
7,745.0 1,727 54 +1673 C-BAND
7,750.0 3,036 396 +2640 C-BAND
7,755.0 1,674 33 +1641 C-BAND
7,760.0 4,448 105 +4343 C-BAND
7,765.0 1,301 46 +1255 C-BAND
7,770.0 1,587 111 +1476 C-BAND
7,775.0 6,475 70 +6405 C-BAND
7,780.0 8,118 89 +8029 ③ 3rd CALL C-BAND
7,785.0 8,660 32 +8628 ② 2nd CALL C-BAND
7,790.0 3,394 73 +3321 C-BAND
7,795.0 599 3 +596
7,800.0 4,155 299 +3856
7,805.0 3,131 8 +3123
7,810.0 1,254 27 +1227
7,815.0 483 4 +479
7,820.0 1,135 83 +1052
7,825.0 3,742 49 +3693
7,830.0 452 12 +440
7,835.0 413 0 +413
7,840.0 670 13 +657
7,845.0 1,762 1 +1761
7,850.0 18,075 37 +18038 ① MAX CALL ▲ MAX +NET ★★
7,855.0 285 0 +285
7,860.0 1,526 3 +1523 C-BAND
7,865.0 3,507 1 +3506 C-BAND
7,870.0 1,472 7 +1465 C-BAND
7,875.0 1,671 7 +1664 C-BAND
7,880.0 3,027 3 +3024 C-BAND
7,885.0 247 0 +247
7,890.0 381 0 +381
7,895.0 221 0 +221
7,900.0 4,369 135 +4234
2026-09-14 SPX O 7,611.44 · H 7,647.99 · L 7,592.28 · C 7,619.98 prior C — VIX 17.10 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7600 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7400 7500 7600 7700 7800
C P C P C P C P C P
00 0.0 5.1 0.1 9.4 1.0 4.4 3.7 1.3 4.1 0.2
05 0.0 1.2 0.0 1.6 0.5 3.1 3.5 0.9 3.1 0.0
10 0.0 1.2 0.0 0.8 0.2 1.5 1.6 0.2 1.2 0.0
15 0 0.3 0.0 0.8 0.2 2.5 3.1 0.0 0.4 0.0
20 0.0 0.8 0.0 2.0 0.1 1.4 6.7 0.2 1.1 0.0
25 0.0 7.6 0.0 5.4 0.4 1.8 3.6 0.3 3.7 0.0
30 0.0 0.4 0.0 3.4 0.2 1.1 3.6 1.0 0.4 0.0
35 0 1.2 0.0 2.8 0.2 0.7 2.6 0.0 0.4 0
40 0 6.0 0.0 1.5 0.4 0.8 1.8 0.0 0.6 0.0
45 0 0.2 0.0 4.4 0.3 1.2 1.7 0.0 1.7 0.0
50 0.0 3.0 0.0 5.4 2.3 2.1 3.0 0.3 18.0 0.0
55 0.0 0.9 0.0 2.4 1.3 0.9 1.6 0.0 0.2 0
60 0.0 2.2 0.0 2.4 1.0 1.3 4.4 0.1 1.5 0.0
65 0.0 1.3 0.0 1.2 1.1 0.9 1.3 0.0 3.5 0.0
70 0.0 2.4 0.0 1.4 1.2 0.7 1.5 0.1 1.4 0.0
75 0.0 2.2 0.2 3.0 3.4 1.8 6.4 0.0 1.6 0.0
80 0.0 0.9 0.0 2.1 2.9 1.7 8.1 0.0 3.0 0.0
85 0.0 1.2 0.1 1.1 0.7 0.2 8.6 0.0 0.2 0
90 0.0 0.8 0.0 1.8 1.1 0.2 3.3 0.0 0.3 0
95 0.0 0.4 0.2 0.9 1.8 0.1 0.5 0.0 0.2 0

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=99pt (c=1.382·σ71.4 · VIX 14.81 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 −5.0 −9.2 −3.4 +2.3 +3.8
05 −1.2 −1.6 −2.6 +2.6 +3.1
10 −1.2 −0.7 −1.3 +1.3 +1.2
15 −0.3 −0.8 −2.3 +3.0 +0.4
20 −0.8 −2.0 −1.2 +6.4 +1.0
25 −7.6 −5.3 −1.4 +3.2 +3.6
30 −0.4 −3.4 −0.8 +2.6 +0.4
35 −1.2 −2.8 −0.4 +2.5 +0.4
40 −6.0 −1.4 −0.4 +1.7 +0.6
45 −0.2 −4.3 −0.9 +1.6 +1.7
50 −3.0 −5.3 +0.1 +2.6 +18.0
55 −0.9 −2.4 +0.4 +1.6 +0.2
60 −2.2 −2.3 −0.2 +4.3 +1.5
65 −1.3 −1.2 +0.1 +1.2 +3.5
70 −2.4 −1.4 +0.5 +1.4 +1.4
75 −2.1 −2.8 +1.5 +6.4 +1.6
80 −0.9 −2.0 +1.1 +8.0 +3.0
85 −1.2 −0.9 +0.5 +8.6 +0.2
90 −0.7 −1.7 +0.8 +3.3 +0.3
95 −0.4 −0.7 +1.6 +0.5 +0.2

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=99pt · base 7600
OI Total (C+P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 5.1 9.5 5.5 5.1 4.4
05 1.2 1.6 3.7 4.5 3.1
10 1.3 0.8 1.8 1.8 1.2
15 0.3 0.9 2.7 3.2 0.4
20 0.8 2.1 1.5 6.9 1.2
25 7.6 5.4 2.3 3.9 3.7
30 0.4 3.5 1.4 4.7 0.4
35 1.2 2.8 1.0 2.7 0.4
40 6.0 1.5 1.2 1.9 0.6
45 0.2 4.4 1.6 1.7 1.7
50 3.0 5.4 4.4 3.4 18.1
55 0.9 2.5 2.2 1.7 0.2
60 2.2 2.4 2.4 4.5 1.5
65 1.3 1.3 2.1 1.3 3.5
70 2.4 1.5 1.9 1.6 1.4
75 2.2 3.3 5.3 6.5 1.6
80 0.9 2.2 4.7 8.2 3.0
85 1.2 1.3 1.0 8.6 0.2
90 0.8 1.9 1.3 3.4 0.3
95 0.4 1.2 1.9 0.6 0.2
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · this week · session + next NYSE days
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 09-04 09-08 09-09 09-10 09-11 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18
7200 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/4.4 ·/· ·/· ·/8.6 ·/2.9 ·/·
7205 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.6 ·/1.3 ·/·
7210 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.6 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.3 ·/·
7215 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7220 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/3.7 ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.2 ·/·
7225 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/2.5 ·/· ·/· ·/1.7 ·/8.5 ·/·
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7800 6.7/0.9 7.5/1.0 4.3/0.1 1.7/0.5 4.7/0.5 4.1/0.2 2.9/· 2.8/· 9.2/0.1 5.5/0.6
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7810 4.3/0.1 2.7/· 3.0/· 0.8/· ·/· 1.2/· 1.0/· ·/· ·/· 1.5/·
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7820 7.4/· 1.3/· 1.1/· 1.9/· ·/· 1.1/· 0.7/· ·/· ·/· 3.0/·
7825 9.0/0.1 1.2/· 23.6/· 2.5/· ·/· 3.7/· 2.2/· ·/· ·/· 2.8/0.1
7830 11.3/· 1.7/· 6.2/· 0.8/· ·/· 0.4/· 1.7/· ·/· ·/· 1.3/·
7835 8.2/· 1.1/· 6.9/· 0.7/· ·/· 0.4/· 0.4/· ·/· ·/· 0.6/·
7840 1.9/· 1.1/· 5.6/· 0.6/· ·/· 0.6/· 0.4/· ·/· ·/· 2.1/·
7845 4.2/· 1.2/· 0.5/· 0.4/· ·/· 1.7/· 0.4/· ·/· ·/· 0.6/·
7850 6.2/0.1 2.3/· 2.5/· 1.7/0.1 ·/· 18.0/· 0.7/· ·/· ·/· 4.6/·
7855 1.8/· 0.8/· 2.3/· 0.4/· ·/· 0.2/· 0.2/· ·/· ·/· 5.5/·
7860 1.5/· 4.6/· 1.1/· 0.8/· ·/· 1.5/· 0.3/· ·/· ·/· 3.8/0.1
7865 3.0/· 0.7/· 1.4/· 0.7/· ·/· 3.5/· 0.3/· ·/· ·/· 0.9/·
7870 1.3/· 0.5/· 0.6/· 0.3/· ·/· 1.4/· 0.3/· ·/· ·/· 5.2/·
7875 1.8/0.1 2.8/0.1 1.0/· 11.9/· ·/· 1.6/· 1.1/· ·/· ·/· 1.8/·
7880 5.9/· 1.5/· 0.9/0.1 1.6/· ·/· 3.0/· 0.3/· ·/· ·/· 0.7/·
7885 7.1/· 3.1/· 0.3/· 0.1/· ·/· 0.2/· 0.1/· ·/· ·/· 0.7/·
7890 1.8/· 0.8/· 0.8/· 0.7/· ·/· 0.3/· 0.3/· ·/· ·/· 2.8/·
7895 0.6/· 0.9/· 0.2/· 0.1/· ·/· 0.2/· 0.1/· ·/· ·/· 7.5/·
7900 26.2/· 4.5/· 1.9/0.1 1.7/· ·/· 4.3/0.1 0.9/· ·/· ·/· 5.8/0.1
7905 0.7/· 0.5/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7910 3.9/· 2.0/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7915 0.4/· 0.2/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7920 3.5/· 0.4/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7925 4.7/· 0.5/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7930 0.9/· 0.2/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7935 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7940 0.9/· 1.0/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7945 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7950 4.4/· 3.7/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7955 ·/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7960 0.6/· 0.4/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7965 ·/· 0.1/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7970 0.8/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7975 1.0/· 3.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7980 3.9/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7990 0.5/· 0.3/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
8000 13.4/3.1 1.7/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
ΔOI by strike vs prior structure session 2026-09-11 · grouped bars Call / Put ΔOI (K) · matrix window · zero line · expiration differs (prior 2026-09-11 vs 2026-09-14) — treat with care

PART 2 — GEX (full expiration chain)

Net GEX -20.05B · NEGATIVE gamma (trend/amplify bias)
GEX Call Wall 7675
GEX Put Wall 7600
Zero Gamma (Flip-A) 7250 · cum Net_GEX
Zero Gamma (Flip-B) 7646.8 · sens BS-γ
Call strength 17.04× VERY STRONG · Put strength 10.02× VERY STRONG
GEX profile target-exp full chain · series cropped to Part1 window · Flip-A = cum Net_GEX · unit B (proxy)

Copy-ready Key Levels

Spot 7656.98 | PutWall 7500 | CallWall 7850 | MaxPain 7665 | OIPivot 7850 | GEX-Put 7600 | GEX-Call 7675 | ZeroG 7250