OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.7.20 · Exp 2026-09-18 · SPXW PM · dual-root (AM not added) · Data 2026-09-18 20:10:52 ET · Generated 2026-09-18 16:11:51 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,647.94
Base / Range
7600 · 7300–7900
Call OI (P1)
219,873
Put OI (P1)
229,867
P/C Ratio
1.045
Strikes P1 / sig / P2
121 / 108 / 467
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,650.01
ES 7,719.50 · basis(ES−S*) 69.49 · ΔES 12.25
es_gap_on_spx_prev · S* = SPX_prev_close + (ES_last − ES_prev_close) (rejected live open=7657.17, basis_sanity)
ATM
7650
Straddle 4.27 · IV 19.9%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,637.76
CBOE prev_close · chain px 7,647.94 · not band center
EM H · static / dynamic
S 98 / D 99 pt
Static @ prior 7,637.76 (σ 71.3) · Dynamic @ S* 7,650.01 (σ 71.4)
c=1.382 · VIX 14.81 (index · not ATM IV) · ATM K7650

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 4.27 7,645.74 7,654.28 S* ± ATM straddle
ATM IV 96.00 7,554.01 7,746.01 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-09-18 · 2026-09-18 16:11:51 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
±86 · 1.13%
pre 7,637.76 · Fri 2026-09-25 · T=6
7,552 – 7,724 · straddle 85.95
Weekend/pre card · Friday expiry · not 0DTE ticket
Roll 5 NYSE days
±127 · 1.66%
pre 7,637.76 · IV 11.79%
7,511–7,765
Risk scale · not an order ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,647.94 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-09-18 7,700 7,550 7,645 19.9% 1.4 21.0/19.6
This week 2026-09-25 7,700 7,450 7,670 9.9% 2.7 11.5/8.8
This month 2026-09-21 7,700 7,350 7,670 6.4% 1.2 7.2/6.0
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-09-18 16:11:55 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,647.94
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 19.92% nearest expiration ATM Exp 2026-09-18 · DTE 0 · K 7650
Month ATM 6.42% monthly OPEX ATM Exp 2026-09-21 · DTE 3 · K 7650
IV30 11.79% linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 11.79% variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 +8.13 spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 +8.13 spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +13.50 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +10.01 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +1.44 strike slope put 21.03% / call 19.59% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration
Bracket bracket_30 · short T28 11.91% · long T31 11.73% · VIX 14.49 · ATM chain IV · not VIX variance strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · 2026-09-18 16:12:25 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-09-18 · ATM K7650 19.9% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈99pt (c=1.382 · σ71.4 · VIX 14.81 · vix) · spot 7,647.94 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7700 · share 7.0% · +52pt · w=0.65 · mid
Put Wall 7550 · share 5.2% · -98pt · w=0.50 · mid

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7645 · -3pt · w=0.97 · near
OI Pivot 7700 · +52pt · w=0.65 · mid
Max +Net 7700 (+52pt · w=0.65 · mid) · Max −Net 7550 (-98pt · w=0.50 · mid)
Expiration OI target + exp · audit vs Part1 near window · not a second matrix
Coverage near/exp Call 77.9% · Put 37.4% · strikes 25.9% · n 121/467
Book PC 2.179 · Call OI 282,221 · Put OI 614,930
Wall exp C 7700 · P 6250 · drifts from near 7550
Max Pain exp 7635 · near 7645 · gap -10pt

Pinning / pin range

Pin center
7,645.0
Pin range
7,620.0 – 7,670.0
Confidence
high · score 70
Near OI share
39.9%
Magnet max_pain · Pain 7645 · peak 7700 · OI-mass 7656.2 · Pivot 7700 · ZG 7645 · walls P7550 / C7700 · spread 55 · GEX pin-support yes
magnet=max_pain @ 7645.0 · magnet candidates dispersed (spread 55.0) — range stays tight; confidence reduced · high near-OI share 39.9% · GEX positive (mean-reversion bias supports pin) · pin center near spot (|Δ|=2.9) · pin_range half-width 22.9 pt (cap 30; walls excluded)
magnet center (Max Pain > peak OI > OI-mass) + tight ±0.3% band (cap 15–30 pts); walls are break levels only; ZG context only

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 121 / significant 108 / low OI 13 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,300.0 611 5,182 -4571
7,305.0 13 585 -572
7,310.0 25 1,068 -1043
7,315.0 23 5,927 -5904
7,320.0 97 2,475 -2378
7,325.0 305 3,612 -3307
7,330.0 55 1,734 -1679
7,335.0 11 2,348 -2337
7,340.0 39 1,070 -1031
7,345.0 181 615 -434
7,350.0 124 4,091 -3967
7,355.0 51 2,212 -2161
7,360.0 47 3,498 -3451
7,365.0 87 1,914 -1827
7,370.0 96 875 -779
7,375.0 138 3,252 -3114
7,380.0 70 1,354 -1284
7,385.0 78 981 -903
7,390.0 33 1,231 -1198
7,395.0 30 2,242 -2212
7,400.0 1,059 9,186 -8127 ③ 3rd PUT
7,405.0 158 6,263 -6105
7,410.0 269 1,178 -909
7,415.0 54 762 -708
7,420.0 101 889 -788
7,425.0 448 3,761 -3313
7,430.0 166 968 -802
7,435.0 26 2,072 -2046 P-BAND
7,440.0 83 2,643 -2560 P-BAND
7,445.0 71 2,883 -2812 P-BAND
7,450.0 345 4,652 -4307 P-BAND
7,455.0 74 1,809 -1735
7,460.0 98 1,219 -1121
7,465.0 31 3,010 -2979
7,470.0 97 1,487 -1390
7,475.0 343 4,793 -4450
7,480.0 112 1,800 -1688
7,485.0 64 4,029 -3965
7,490.0 72 1,331 -1259
7,495.0 576 2,455 -1879 P-BAND
7,500.0 869 7,492 -6623 P-BAND
7,505.0 90 2,020 -1930 P-BAND
7,510.0 153 2,200 -2047 P-BAND
7,515.0 146 1,027 -881
7,520.0 232 3,022 -2790
7,525.0 236 2,945 -2709
7,530.0 197 1,877 -1680
7,535.0 196 2,718 -2522 P-BAND
7,540.0 164 2,595 -2431 P-BAND
7,545.0 1,955 3,057 -1102 P-BAND
7,550.0 2,770 11,995 -9225 ① MAX PUT ▼ MAX -NET P-BAND ★★
7,555.0 308 1,274 -966
7,560.0 406 1,642 -1236
7,565.0 680 996 -316
7,570.0 412 1,774 -1362
7,575.0 684 3,253 -2569
7,580.0 665 2,224 -1559
7,585.0 390 1,291 -901
7,590.0 567 2,230 -1663 P-BAND
7,595.0 377 2,219 -1842 P-BAND
7,600.0 4,544 9,839 -5295 ② 2nd PUT P-BAND
7,605.0 977 2,877 -1900 P-BAND
7,610.0 1,041 1,959 -918 P-BAND
7,615.0 1,072 3,137 -2065 P-BAND
7,620.0 1,349 1,067 +282 C-BAND
7,625.0 2,714 5,754 -3040 C-BAND
7,630.0 1,708 2,992 -1284 C-BAND
7,635.0 1,775 1,781 -6 C-BAND
7,640.0 1,740 2,228 -488 C-BAND
7,645.0 2,364 1,011 +1353 C-BAND
7,650.0 8,069 7,952 +117 ② 2nd CALL C-BAND
7,655.0 1,659 1,780 -121 C-BAND
7,660.0 3,139 2,320 +819 C-BAND
7,665.0 1,718 666 +1052 C-BAND
7,670.0 4,130 745 +3385 C-BAND
7,675.0 6,657 2,897 +3760 C-BAND
7,680.0 3,734 571 +3163 C-BAND
7,685.0 2,693 528 +2165 C-BAND
7,690.0 2,281 1,758 +523 C-BAND
7,695.0 2,511 633 +1878 C-BAND
7,700.0 15,419 5,033 +10386 ① MAX CALL ▲ MAX +NET C-BAND ★★
7,705.0 4,697 706 +3991 C-BAND
7,710.0 2,673 392 +2281 C-BAND
7,715.0 2,888 369 +2519 C-BAND
7,720.0 2,920 1,279 +1641 C-BAND
7,725.0 5,475 1,260 +4215 C-BAND
7,730.0 4,490 466 +4024 C-BAND
7,735.0 2,575 669 +1906 C-BAND
7,740.0 1,873 426 +1447 C-BAND
7,745.0 1,301 180 +1121
7,750.0 4,479 1,453 +3026 C-BAND
7,755.0 2,952 147 +2805 C-BAND
7,760.0 3,417 88 +3329 C-BAND
7,765.0 5,868 225 +5643 C-BAND
7,770.0 4,212 242 +3970 C-BAND
7,775.0 2,737 470 +2267 C-BAND
7,780.0 5,741 251 +5490 C-BAND
7,785.0 1,694 242 +1452 C-BAND
7,790.0 2,201 181 +2020 C-BAND
7,795.0 1,063 147 +916
7,800.0 5,517 671 +4846 C-BAND
7,805.0 7,965 62 +7903 ③ 3rd CALL C-BAND
7,810.0 1,530 79 +1451 C-BAND
7,815.0 1,982 47 +1935 C-BAND
7,820.0 3,083 83 +3000 C-BAND
7,825.0 2,828 125 +2703 C-BAND
7,830.0 1,315 77 +1238 C-BAND
7,835.0 695 18 +677
7,840.0 2,146 57 +2089
7,845.0 647 35 +612
7,850.0 4,627 66 +4561
7,855.0 5,587 27 +5560
7,860.0 3,849 124 +3725
7,865.0 902 11 +891
7,870.0 5,254 20 +5234
7,875.0 1,892 71 +1821
7,880.0 715 54 +661
7,885.0 727 19 +708
7,890.0 2,803 34 +2769
7,895.0 7,587 34 +7553
7,900.0 5,814 125 +5689
2026-09-18 SPX O 7,657.17 · H 7,657.17 · L 7,610.52 · C 7,650.50 prior C — VIX 14.81 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7600 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7400 7500 7600 7700 7800
C P C P C P C P C P
00 1.0 9.1 0.8 7.4 4.5 9.8 15.4 5.0 5.5 0.6
05 0.1 6.2 0.0 2.0 0.9 2.8 4.6 0.7 7.9 0.0
10 0.2 1.1 0.1 2.2 1.0 1.9 2.6 0.3 1.5 0.0
15 0.0 0.7 0.1 1.0 1.0 3.1 2.8 0.3 1.9 0.0
20 0.1 0.8 0.2 3.0 1.3 1.0 2.9 1.2 3.0 0.0
25 0.4 3.7 0.2 2.9 2.7 5.7 5.4 1.2 2.8 0.1
30 0.1 0.9 0.1 1.8 1.7 2.9 4.4 0.4 1.3 0.0
35 0.0 2.0 0.1 2.7 1.7 1.7 2.5 0.6 0.6 0.0
40 0.0 2.6 0.1 2.5 1.7 2.2 1.8 0.4 2.1 0.0
45 0.0 2.8 1.9 3.0 2.3 1.0 1.3 0.1 0.6 0.0
50 0.3 4.6 2.7 11.9 8.0 7.9 4.4 1.4 4.6 0.0
55 0.0 1.8 0.3 1.2 1.6 1.7 2.9 0.1 5.5 0.0
60 0.0 1.2 0.4 1.6 3.1 2.3 3.4 0.0 3.8 0.1
65 0.0 3.0 0.6 0.9 1.7 0.6 5.8 0.2 0.9 0.0
70 0.0 1.4 0.4 1.7 4.1 0.7 4.2 0.2 5.2 0.0
75 0.3 4.7 0.6 3.2 6.6 2.8 2.7 0.4 1.8 0.0
80 0.1 1.8 0.6 2.2 3.7 0.5 5.7 0.2 0.7 0.0
85 0.0 4.0 0.3 1.2 2.6 0.5 1.6 0.2 0.7 0.0
90 0.0 1.3 0.5 2.2 2.2 1.7 2.2 0.1 2.8 0.0
95 0.5 2.4 0.3 2.2 2.5 0.6 1.0 0.1 7.5 0.0

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=99pt (c=1.382·σ71.4 · VIX 14.81 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 −8.1 −6.6 −5.2 +10.3 +4.8
05 −6.1 −1.9 −1.9 +3.9 +7.9
10 −0.9 −2.0 −0.9 +2.2 +1.4
15 −0.7 −0.8 −2.0 +2.5 +1.9
20 −0.7 −2.7 +0.2 +1.6 +3.0
25 −3.3 −2.7 −3.0 +4.2 +2.7
30 −0.8 −1.6 −1.2 +4.0 +1.2
35 −2.0 −2.5 −0.0 +1.9 +0.6
40 −2.5 −2.4 −0.4 +1.4 +2.0
45 −2.8 −1.1 +1.3 +1.1 +0.6
50 −4.3 −9.2 +0.1 +3.0 +4.5
55 −1.7 −0.9 −0.1 +2.8 +5.5
60 −1.1 −1.2 +0.8 +3.3 +3.7
65 −2.9 −0.3 +1.0 +5.6 +0.8
70 −1.3 −1.3 +3.3 +3.9 +5.2
75 −4.4 −2.5 +3.7 +2.2 +1.8
80 −1.6 −1.5 +3.1 +5.4 +0.6
85 −3.9 −0.9 +2.1 +1.4 +0.7
90 −1.2 −1.6 +0.5 +2.0 +2.7
95 −1.8 −1.8 +1.8 +0.9 +7.5

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=99pt · base 7600
OI Total (C+P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 10.2 8.3 14.3 20.4 6.1
05 6.4 2.1 3.8 5.4 8.0
10 1.4 2.3 3.0 3.0 1.6
15 0.8 1.1 4.2 3.2 2.0
20 0.9 3.2 2.4 4.1 3.1
25 4.2 3.1 8.4 6.7 2.9
30 1.1 2.0 4.7 4.9 1.3
35 2.0 2.9 3.5 3.2 0.7
40 2.7 2.7 3.9 2.2 2.2
45 2.9 5.0 3.3 1.4 0.6
50 4.9 14.7 16.0 5.9 4.6
55 1.8 1.5 3.4 3.0 5.6
60 1.3 2.0 5.4 3.5 3.9
65 3.0 1.6 2.3 6.0 0.9
70 1.5 2.1 4.8 4.4 5.2
75 5.1 3.9 9.5 3.2 1.9
80 1.9 2.8 4.3 5.9 0.7
85 4.0 1.6 3.2 1.9 0.7
90 1.4 2.7 4.0 2.3 2.8
95 3.0 2.5 3.1 1.2 7.6
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · this week · session + next NYSE days · SPXW
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 09-11 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18 09-21 09-22 09-23 09-24
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7805 ·/· 3.1/· 0.8/· ·/· ·/· 7.9/· 0.6/· 2.1/· 0.6/0.1 1.8/·
7810 ·/· 1.2/· 1.0/· ·/· ·/· 1.5/· 0.6/· 5.0/· 0.8/· 1.5/·
7815 ·/· 0.4/· 0.5/· ·/· ·/· 1.9/· 0.9/· 2.4/· 0.7/· 1.0/·
7820 ·/· 1.1/· 0.7/· ·/· ·/· 3.0/· 1.0/· 1.8/· 0.8/· 1.2/·
7825 ·/· 3.7/· 2.2/· ·/· ·/· 2.8/0.1 1.6/· 2.6/· 0.6/· 1.9/·
7830 ·/· 0.4/· 1.7/· ·/· ·/· 1.3/· 0.8/· 4.9/· 0.4/· 2.0/·
7835 ·/· 0.4/· 0.4/· ·/· ·/· 0.6/· 0.3/· 1.8/· 0.1/· 0.5/·
7840 ·/· 0.6/· 0.4/· ·/· ·/· 2.1/· 0.6/· 3.8/0.1 0.6/· 1.8/·
7845 ·/· 1.7/· 0.4/· ·/· ·/· 0.6/· 0.3/· 10.2/· 0.5/· 1.5/·
7850 ·/· 18.0/· 0.7/· ·/· ·/· 4.6/· 2.4/· 3.1/· 4.9/· 4.2/·
7855 ·/· 0.2/· 0.2/· ·/· ·/· 5.5/· ·/· 0.7/· 0.1/· 0.6/·
7860 ·/· 1.5/· 0.3/· ·/· ·/· 3.8/0.1 1.2/0.1 1.3/· 0.4/· 1.1/·
7865 ·/· 3.5/· 0.3/· ·/· ·/· 0.9/· ·/· 0.6/· 0.4/· 1.6/·
7870 ·/· 1.4/· 0.3/· ·/· ·/· 5.2/· 0.6/· 1.0/· 0.6/· 1.0/·
7875 ·/· 1.6/· 1.1/· ·/· ·/· 1.8/· 1.2/· 1.2/· 0.7/· 1.2/·
7880 ·/· 3.0/· 0.3/· ·/· ·/· 0.7/· 2.0/· 1.0/· 0.9/· 1.3/·
7885 ·/· 0.2/· 0.1/· ·/· ·/· 0.7/· ·/· ·/· ·/· 0.2/·
7890 ·/· 0.3/· 0.3/· ·/· ·/· 2.8/· 0.5/· 3.1/· 0.5/· 0.8/·
7895 ·/· 0.2/· 0.1/· ·/· ·/· 7.5/· ·/· ·/· ·/· 4.7/·
7900 ·/· 4.3/0.1 0.9/· ·/· ·/· 5.8/0.1 1.0/· 8.0/· 1.9/· 1.3/·
7905 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 2.0/·
7910 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.3/· 0.6/· 0.4/·
7915 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/·
7920 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.8/· 0.4/· 0.4/·
7925 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.7/· 0.7/· 1.6/·
7930 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.3/· 0.3/· 3.6/·
7935 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/·
7940 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.3/· ·/· 1.3/·
7945 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.5/·
7950 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.0/· 1.1/· 0.8/·
7955 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7960 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7965 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.0/·
7970 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/·
7975 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.0/· 0.3/· 0.3/·
7980 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/·
7985 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7990 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7995 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 4.2/·
8000 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 5.0/· 3.8/· 3.2/·
ΔOI by strike vs prior structure session 2026-09-17 · grouped bars Call / Put ΔOI (K) · matrix window · zero line · expiration differs (prior 2026-09-17 vs 2026-09-18) — treat with care

PART 2 — GEX (full expiration chain)

Net GEX +9.75B · POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
GEX Call Wall 7650
GEX Put Wall 7645
Zero Gamma (Flip-A) 7645 · cum Net_GEX
Zero Gamma (Flip-B) 7471.5 · sens BS-γ
Call strength 5.07× VERY STRONG · Put strength 5.60× VERY STRONG
GEX profile target-exp full chain · series cropped to Part1 window · Flip-A = cum Net_GEX · unit B (proxy)

Copy-ready Key Levels

Spot 7647.94 | PutWall 7550 | CallWall 7700 | MaxPain 7645 | OIPivot 7700 | GEX-Put 7645 | GEX-Call 7650 | ZeroG 7645