OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.7.21 · Exp 2026-09-21 · SPXW PM · Data 2026-09-21 12:59:18 ET · Generated 2026-09-21 09:00:07 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,650.50
Base / Range
7600 · 7300–7900
Call OI (P1)
93,394
Put OI (P1)
122,313
P/C Ratio
1.310
Strikes P1 / sig / P2
119 / 81 / 240
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,701.75
ES 7,763.75 · basis(ES−S*) 62.00 · ΔES 51.25
es_gap_on_spx_prev · S* = SPX_prev_close + (ES_last − ES_prev_close)
ATM
7700
Straddle 20.25 · IV 11.2%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,650.50
CBOE prev_close · chain px 7,650.50 · not band center
EM H · static / dynamic
S 99 / D 99 pt
Static @ prior 7,650.50 (σ 71.4) · Dynamic @ S* 7,701.75 (σ 71.9)
c=1.382 · VIX 14.81 (index · not ATM IV) · ATM K7700

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 20.25 7,681.50 7,722.00 S* ± ATM straddle
ATM IV 54.44 7,647.31 7,756.19 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-09-21 · 2026-09-21 09:00:07 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
±90 · 1.17%
pre 7,650.50 · Fri 2026-09-25 · T=4
7,561 – 7,740 · straddle 89.60
Weekend/pre card · Friday expiry · not 0DTE ticket
Roll 5 NYSE days
±134 · 1.75%
pre 7,650.50 · IV 12.43%
7,517–7,784
Risk scale · not an order ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,650.50 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-09-21 7,700 7,430 7,645 15.7% 2.1 13.1/11.0
This week 2026-09-25 7,750 7,450 7,660 12.0% 2.8 12.6/9.8
This month 2026-10-16 7,900 7,400 7,635 12.4% 3.7 14.0/10.4
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-09-21 09:00:10 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,650.50
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 15.70% nearest expiration ATM Exp 2026-09-21 · DTE 0 · K 7650
Month ATM 12.41% monthly OPEX ATM Exp 2026-10-16 · DTE 25 · K 7650
IV30 12.43% linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 12.43% variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 +3.27 spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 +3.27 spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +3.29 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +3.68 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +2.14 strike slope put 13.10% / call 10.96% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration
Bracket exact_30 · short T30 12.43% · long T30 12.43% · VIX 14.98 · ATM chain IV · not VIX variance strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · 2026-09-21 09:00:35 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-09-21 · ATM K7650 15.7% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈99pt (c=1.382 · σ71.4 · VIX 14.81 · vix) · spot 7,650.50 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7700 · share 9.2% · +50pt · w=0.67 · mid
Put Wall 7430 · share 5.1% · -221pt · w=0.31 · far

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7645 · -6pt · w=0.95 · near
OI Pivot 7430 · -221pt · w=0.31 · far
Max +Net 7700 (+50pt · w=0.67 · mid) · Max −Net 7430 (-221pt · w=0.31 · far)
Expiration OI target + exp · audit vs Part1 near window · not a second matrix
Coverage near/exp Call 92.0% · Put 57.9% · strikes 49.6% · n 119/240
Book PC 2.081 · Call OI 101,556 · Put OI 211,316
Wall exp C 7700 · P 6975 · drifts from near 7430
Max Pain exp 7645 · near 7645 · gap +0pt

Pinning / pin range

Pin center
7,645.0
Pin range
7,620.0 – 7,670.0
Confidence
high · score 70
Near OI share
45.4%
Magnet max_pain · Pain 7645 · peak 7700 · OI-mass 7654.7 · Pivot 7430 · ZG 7665 · walls P7430 / C7700 · spread 55 · GEX pin-support yes
magnet=max_pain @ 7645.0 · magnet candidates dispersed (spread 55.0) — range stays tight; confidence reduced · high near-OI share 45.4% · GEX positive (mean-reversion bias supports pin) · pin center near spot (|Δ|=5.5) · pin_range half-width 23.0 pt (cap 30; walls excluded)
magnet center (Max Pain > peak OI > OI-mass) + tight ±0.3% band (cap 15–30 pts); walls are break levels only; ZG context only

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 119 / significant 81 / low OI 38 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,300.0 14 2,335 -2321
7,305.0 5 242 -237
7,310.0 0 278 -278
7,315.0 0 875 -875
7,320.0 2 217 -215
7,325.0 1 540 -539
7,330.0 0 393 -393
7,335.0 0 176 -176
7,340.0 0 5,928 -5928 ② 2nd PUT
7,345.0 2 205 -203
7,350.0 14 2,428 -2414
7,355.0 0 2,110 -2110
7,360.0 13 1,126 -1113
7,365.0 10 93 -83
7,370.0 3 314 -311
7,375.0 1 403 -402
7,380.0 6 479 -473
7,385.0 2 228 -226
7,390.0 0 306 -306
7,395.0 1 371 -370
7,400.0 16 3,016 -3000
7,405.0 1 1,784 -1783
7,410.0 4 456 -452
7,415.0 5 277 -272
7,420.0 9 507 -498
7,425.0 9 2,380 -2371 P-BAND
7,430.0 19 6,188 -6169 ① MAX PUT ▼ MAX -NET P-BAND
7,435.0 11 1,032 -1021 P-BAND
7,440.0 11 1,127 -1116 P-BAND
7,445.0 12 1,312 -1300 P-BAND
7,450.0 36 1,873 -1837 P-BAND
7,455.0 3 2,851 -2848 P-BAND
7,460.0 22 547 -525
7,465.0 2 399 -397
7,470.0 11 2,153 -2142
7,475.0 94 1,195 -1101
7,480.0 10 1,795 -1785
7,485.0 6 623 -617
7,490.0 21 1,598 -1577
7,495.0 12 954 -942
7,500.0 39 5,088 -5049 ③ 3rd PUT
7,505.0 17 754 -737
7,510.0 24 1,634 -1610 P-BAND
7,515.0 42 2,080 -2038 P-BAND
7,520.0 38 3,803 -3765 P-BAND
7,525.0 66 3,247 -3181 P-BAND
7,530.0 64 2,076 -2012 P-BAND
7,535.0 48 1,245 -1197 P-BAND
7,540.0 91 1,396 -1305 P-BAND
7,545.0 37 1,460 -1423 P-BAND
7,550.0 181 3,102 -2921 P-BAND
7,555.0 68 2,289 -2221 P-BAND
7,560.0 244 2,038 -1794 P-BAND
7,565.0 93 1,481 -1388 P-BAND
7,570.0 990 1,630 -640 P-BAND
7,575.0 959 2,486 -1527 P-BAND
7,580.0 126 1,298 -1172 P-BAND
7,585.0 531 2,022 -1491 P-BAND
7,590.0 123 1,593 -1470 P-BAND
7,595.0 162 1,148 -986 P-BAND
7,600.0 815 3,228 -2413 P-BAND
7,605.0 269 1,198 -929 P-BAND
7,610.0 324 1,457 -1133 P-BAND
7,615.0 311 1,459 -1148 P-BAND
7,620.0 438 1,881 -1443 P-BAND
7,625.0 1,140 2,822 -1682 P-BAND
7,630.0 996 2,074 -1078 P-BAND
7,635.0 1,159 899 +260 C-BAND
7,640.0 1,937 1,427 +510 C-BAND
7,645.0 1,505 1,350 +155 C-BAND
7,650.0 2,820 1,523 +1297 C-BAND
7,655.0 2,475 300 +2175 C-BAND
7,660.0 1,291 303 +988 C-BAND
7,665.0 1,182 173 +1009 C-BAND
7,670.0 1,298 247 +1051 C-BAND
7,675.0 2,246 734 +1512 C-BAND
7,680.0 1,599 128 +1471 C-BAND
7,685.0 1,983 254 +1729 C-BAND
7,690.0 1,584 356 +1228 C-BAND
7,695.0 2,627 125 +2502 C-BAND
7,700.0 8,600 3,999 +4601 ① MAX CALL ▲ MAX +NET C-BAND
7,705.0 3,206 81 +3125 ② 2nd CALL C-BAND
7,710.0 2,696 135 +2561 C-BAND
7,715.0 2,195 204 +1991 C-BAND
7,720.0 2,095 361 +1734 C-BAND
7,725.0 2,265 392 +1873 C-BAND
7,730.0 1,321 181 +1140 C-BAND
7,735.0 1,535 196 +1339 C-BAND
7,740.0 1,504 193 +1311 C-BAND
7,745.0 776 37 +739
7,750.0 2,528 308 +2220
7,755.0 1,505 34 +1471
7,760.0 2,830 95 +2735
7,765.0 944 38 +906
7,770.0 1,320 41 +1279
7,775.0 1,679 143 +1536
7,780.0 903 34 +869
7,785.0 2,955 14 +2941 ③ 3rd CALL
7,790.0 752 79 +673
7,795.0 1,006 0 +1006
7,800.0 2,025 591 +1434
7,805.0 627 7 +620
7,810.0 609 6 +603
7,815.0 930 0 +930
7,820.0 1,034 22 +1012
7,825.0 1,658 23 +1635
7,830.0 849 0 +849
7,835.0 381 0 +381
7,840.0 670 3 +667
7,845.0 369 1 +368
7,850.0 2,471 18 +2453
7,855.0 2 0 +2
7,860.0 1,255 105 +1150
7,865.0 15 0 +15
7,870.0 692 0 +692
7,875.0 1,297 1 +1296
7,880.0 2,025 6 +2019
7,890.0 503 22 +481
7,900.0 1,037 21 +1016
2026-09-21 SPX O 7,692.83 · H 7,779.22 · L 7,691.19 · C 7,764.70 prior C — VIX 14.87 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7600 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7400 7500 7600 7700 7800
C P C P C P C P C P
00 0.0 3.0 0.0 5.0 0.8 3.2 8.6 3.9 2.0 0.5
05 0.0 1.7 0.0 0.7 0.2 1.1 3.2 0.0 0.6 0.0
10 0.0 0.4 0.0 1.6 0.3 1.4 2.6 0.1 0.6 0.0
15 0.0 0.2 0.0 2.0 0.3 1.4 2.1 0.2 0.9 0
20 0.0 0.5 0.0 3.8 0.4 1.8 2.0 0.3 1.0 0.0
25 0.0 2.3 0.0 3.2 1.1 2.8 2.2 0.3 1.6 0.0
30 0.0 6.1 0.0 2.0 0.9 2.0 1.3 0.1 0.8 0
35 0.0 1.0 0.0 1.2 1.1 0.8 1.5 0.1 0.3 0
40 0.0 1.1 0.0 1.3 1.9 1.4 1.5 0.1 0.6 0.0
45 0.0 1.3 0.0 1.4 1.5 1.3 0.7 0.0 0.3 0.0
50 0.0 1.8 0.1 3.1 2.8 1.5 2.5 0.3 2.4 0.0
55 0.0 2.8 0.0 2.2 2.4 0.3 1.5 0.0 0.0 0
60 0.0 0.5 0.2 2.0 1.2 0.3 2.8 0.0 1.2 0.1
65 0.0 0.3 0.0 1.4 1.1 0.1 0.9 0.0 0.0 0
70 0.0 2.1 0.9 1.6 1.2 0.2 1.3 0.0 0.6 0
75 0.0 1.1 0.9 2.4 2.2 0.7 1.6 0.1 1.2 0.0
80 0.0 1.7 0.1 1.2 1.5 0.1 0.9 0.0 2.0 0.0
85 0.0 0.6 0.5 2.0 1.9 0.2 2.9 0.0 0 0
90 0.0 1.5 0.1 1.5 1.5 0.3 0.7 0.0 0.5 0.0
95 0.0 0.9 0.1 1.1 2.6 0.1 1.0 0 0 0

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=99pt (c=1.382·σ71.4 · VIX 14.81 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 −3.0 −5.0 −2.4 +4.6 +1.4
05 −1.7 −0.7 −0.9 +3.1 +0.6
10 −0.4 −1.6 −1.1 +2.5 +0.6
15 −0.2 −2.0 −1.1 +1.9 +0.9
20 −0.4 −3.7 −1.4 +1.7 +1.0
25 −2.3 −3.1 −1.6 +1.8 +1.6
30 −6.1 −2.0 −1.0 +1.1 +0.8
35 −1.0 −1.1 +0.2 +1.3 +0.3
40 −1.1 −1.3 +0.5 +1.3 +0.6
45 −1.3 −1.4 +0.1 +0.7 +0.3
50 −1.8 −2.9 +1.2 +2.2 +2.4
55 −2.8 −2.2 +2.1 +1.4 +0.0
60 −0.5 −1.7 +0.9 +2.7 +1.1
65 −0.3 −1.3 +1.0 +0.9 +0.0
70 −2.1 −0.6 +1.0 +1.2 +0.6
75 −1.1 −1.5 +1.5 +1.5 +1.2
80 −1.7 −1.1 +1.4 +0.8 +2.0
85 −0.6 −1.4 +1.7 +2.9 0
90 −1.5 −1.4 +1.2 +0.6 +0.4
95 −0.9 −0.9 +2.5 +1.0 0

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=99pt · base 7600
OI Total (C+P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 3.0 5.1 4.0 12.5 2.6
05 1.7 0.7 1.4 3.2 0.6
10 0.4 1.6 1.7 2.8 0.6
15 0.2 2.1 1.7 2.3 0.9
20 0.5 3.8 2.3 2.4 1.0
25 2.3 3.3 3.9 2.6 1.6
30 6.2 2.1 3.0 1.5 0.8
35 1.0 1.2 2.0 1.7 0.3
40 1.1 1.4 3.3 1.6 0.6
45 1.3 1.4 2.8 0.8 0.3
50 1.9 3.2 4.3 2.8 2.4
55 2.8 2.3 2.7 1.5 0.0
60 0.5 2.2 1.5 2.9 1.3
65 0.4 1.5 1.3 0.9 0.0
70 2.1 2.6 1.5 1.3 0.6
75 1.2 3.4 2.9 1.8 1.2
80 1.8 1.4 1.7 0.9 2.0
85 0.6 2.5 2.2 2.9 0
90 1.6 1.7 1.9 0.8 0.5
95 0.9 1.3 2.7 1.0 0
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · this week · session + next NYSE days · SPXW
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18 09-21 09-22 09-23 09-24 09-25
7200 ·/· ·/· ·/8.6 ·/2.9 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7205 ·/· ·/· ·/1.6 ·/1.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7210 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7215 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7220 ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7225 ·/· ·/· ·/1.7 ·/8.5 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7230 ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7235 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.6 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
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7815 0.4/· 0.5/· ·/· ·/· 1.9/· 0.9/· 2.4/· 0.7/· 1.0/· 1.8/·
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7825 3.7/· 2.2/· ·/· ·/· 2.8/0.1 1.6/· 2.6/· 0.6/· 1.9/· 4.9/0.1
7830 0.4/· 1.7/· ·/· ·/· 1.3/· 0.8/· 4.9/· 0.4/· 2.0/· 1.2/·
7835 0.4/· 0.4/· ·/· ·/· 0.6/· 0.3/· 1.8/· 0.1/· 0.5/· 0.8/·
7840 0.6/· 0.4/· ·/· ·/· 2.1/· 0.6/· 3.8/0.1 0.6/· 1.8/· 3.1/·
7845 1.7/· 0.4/· ·/· ·/· 0.6/· 0.3/· 10.2/· 0.5/· 1.5/· 2.3/·
7850 18.0/· 0.7/· ·/· ·/· 4.6/· 2.4/· 3.1/· 4.9/· 4.2/· 15.0/0.5
7855 0.2/· 0.2/· ·/· ·/· 5.5/· ·/· 0.7/· 0.1/· 0.6/· 2.3/·
7860 1.5/· 0.3/· ·/· ·/· 3.8/0.1 1.2/0.1 1.3/· 0.4/· 1.1/· 2.7/·
7865 3.5/· 0.3/· ·/· ·/· 0.9/· ·/· 0.6/· 0.4/· 1.6/· 2.7/·
7870 1.4/· 0.3/· ·/· ·/· 5.2/· 0.6/· 1.0/· 0.6/· 1.0/· 3.3/·
7875 1.6/· 1.1/· ·/· ·/· 1.8/· 1.2/· 1.2/· 0.7/· 1.2/· 1.5/·
7880 3.0/· 0.3/· ·/· ·/· 0.7/· 2.0/· 1.0/· 0.9/· 1.3/· 1.9/0.1
7885 0.2/· 0.1/· ·/· ·/· 0.7/· ·/· ·/· ·/· 0.2/· 2.3/·
7890 0.3/· 0.3/· ·/· ·/· 2.8/· 0.5/· 3.1/· 0.5/· 0.8/· 0.9/·
7895 0.2/· 0.1/· ·/· ·/· 7.5/· ·/· ·/· ·/· 4.7/· 0.4/·
7900 4.3/0.1 0.9/· ·/· ·/· 5.8/0.1 1.0/· 8.0/· 1.9/· 1.3/· 22.0/0.1
7905 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 2.0/· 1.1/·
7910 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.3/· 0.6/· 0.4/· 1.2/·
7915 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/· 0.2/·
7920 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.8/· 0.4/· 0.4/· 1.6/·
7925 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.7/· 0.7/· 1.6/· 1.6/·
7930 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.3/· 0.3/· 3.6/· 1.8/·
7935 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/· 0.1/·
7940 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.3/· ·/· 1.3/· 1.5/·
7945 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.5/· 0.3/·
7950 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.0/· 1.1/· 0.8/· 15.5/·
7955 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/·
7960 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 3.3/·
7965 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.0/· 1.2/·
7970 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/· 2.0/·
7975 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.0/· 0.3/· 0.3/· 1.8/·
7980 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/· 0.6/·
7985 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 1.1/·
7990 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 0.9/·
7995 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 4.2/· 0.1/·
8000 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· 5.0/· 3.8/· 3.2/· 7.0/2.3
ΔOI by strike vs prior structure session 2026-09-18 · grouped bars Call / Put ΔOI (K) · matrix window · zero line · expiration differs (prior 2026-09-18 vs 2026-09-21) — treat with care

PART 2 — GEX (full expiration chain)

Net GEX +22.08B · POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
GEX Call Wall 7700
GEX Put Wall 7650
Zero Gamma (Flip-A) 7665 · cum Net_GEX
Zero Gamma (Flip-B) 7650.9 · sens BS-γ
Call strength 3.40× VERY STRONG · Put strength 4.91× VERY STRONG
GEX profile target-exp full chain · series cropped to Part1 window · Flip-A = cum Net_GEX · unit B (proxy)

Copy-ready Key Levels

Spot 7650.5 | PutWall 7430 | CallWall 7700 | MaxPain 7645 | OIPivot 7430 | GEX-Put 7650 | GEX-Call 7700 | ZeroG 7665